ราคาทางทฤษฎี (theoretical price) 2.2.2.1 ตราสารหนีภ้าครัฐ รวมถึงพนัธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกัน ใหใช ราคาที่คํานวณโดยอิงเสน yield curve ซึ่งกําหนดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ไดจากการประมลูในแตละ
current offer price) 2.2.2 ราคาทางทฤษฎี (theoretical price) 2.2.2.1 ตราสารหนีภ้าครัฐ รวมถึงพนัธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกัน ใหใช ราคาที่คํานวณโดยอิงเสน yield curve ซึ่งกําหนดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่
investment fund, 5) notional value* of derivatives denominated in currencies of the foreign investment fund, and 6) mark-to-market** profit and loss denominated in currencies of the foreign investment
ทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 4) มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุน ในต่างประเทศ 5) notional value* ของตราสารอนุพันธ์ ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ และ 6) ผลกำไร
....... รวม ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายอนุพันธ์นอกตลาด (1) มูลค่าการซื้อขายอนุพันธ์นอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา Equity Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม Forward
โดยใชมลูคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) เปน มูลคาที่ใชในการคํานวณ - กองทุนสวนบุคคลลงทุนได < รอยละ 50 ของ NAV2 (คํานวณจาก notional amount) (2) ขอกําหนดการลงทุน - เนื่องจากสินค
ซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา ให้รายงานยอดรวมโดยใช้มูลค่าตามสัญญา (notional amount) ของแต่ละประเภทสัญญาฯ ที่ซื้อขาย นอกตลาด ได้แก่ Forward Swaps Long options
..........จังหวัด....... รวม ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา Equity
ข้อมูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด (1) มูลค่ำกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้นอกตลำด (Notional Amount) แบ่งตำมตวัแปรอำ้งอิงและประเภทสัญญำ Equity Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม Forward Swaps
....... รวม ขอ 3 ขอมูลการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด (1) มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด (Notional Amount) แบงตามตัวแปรอางอิงและประเภทสัญญา Equity Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม