ล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตวัแปรอา้งอิง 62 และประเภทสญัญา (2) มูลค่าการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามประเภทคู่สญัญา 63 Detail Record : ขอ้ 4 มูลค่าการท า
เกณฑ์เพิ่มเติมกรณีท่ีกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 4 Gross Exposure = เงินลงทุน + Notional Amount ของ derivatives (รวม embedded
ท่ีใกลเ้คียงกนั และมีจ านวนเงิน (notional amount) รวมถึงอายขุองแต่ละสัญญาท่ีใกลเ้คียงกนัดว้ย (3) กองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ของสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ตรงกบัสกุลเงิน
ที1 over hedge (คาํนวณจาก notional value / NAV) ไปคาํนวณรวมใน derivatives limit ตาม commitment approach ดว้ย (2) การคาํนวณ counterparty limit ที1ใหมี้การ netting สัญญาภายใตคู้่สัญญาเดียวกนัได ้ทาํให
ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน และมีจำนวนเงิน (notional amount) รวมถึงอายุของแต่ละสัญญาที่ใกล้เคียงกันด้วย (3) กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินของสกุลเงิน
อนุพันธ์โดยมีมูลค่าที่ใช้ อ้างอิง (notional amount) ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์พิจารณาแล้วว่าผู้ลงทุนได้ลงทุนในอนุพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน
ความน่าเชือ่ถอื) 11 Issue Date วนัทีส่ัญญามผีล varchar(8) Y 12 Expiry Date วนัครบก าหนดสัญญา varchar(8) Y 13 Notional Amount Currency Code (Buy Side) รหัสสกลุเงนิดา้นซือ้ของ Notional Amount varchar(3) Y
25 ของ NAV เป็นลงทุนใน OTC derivatives และ structured notes รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV โดยมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ OTC derivatives ให้คิดจาก notional amount ของสัญญา
company limit ของคู่สัญญา 2. ในกรณีที่การลงทุนใน derivatives เป็นผลให้กองทุนมี credit risk ของผู้ออก สินค้าหรือผู้ต้องชำระหนี้ตามสินค้าอ้างอิง ให้นับมูลค่าขนาดของสัญญา (notional amount) ใน company limit ของ
กัทรัพย์ ไม่เกิน 25% ของ NAV (เหมือนหลกัเกณฑเ์ดิม) 30 การค านวณมลูค่าธุรกรรม OTC derivatives ใหใ้ชม้ลูค่าตามขนาดของสญัญา (notional amount) (หลกัเกณฑเ์ดิม) -19- ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วนการลงทุน 8. Product