Asset ) พรอ้มทัง้ระบุ จ านวนและฐานะการถือครองสนิทรพัย์เพื่อถัวเท่ากบัอตัราส่วนการถัว (Hedge Ratio) ตามที่ Black and Scholes (1973) ไดแ้นะน าไว้ หากผูล้งทุนถอืครอง https://www.sec.or.th/TH/Documents
ถูก exercise โดยสามารถคำนวณได้จาก option price model เช่น จาก Black-Scholes’ model อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า (equivalent position) การคำนวณค่าความเสี่ยง General market risk Specific risk short put option
2nd independent financial advisory firm to reevaluate the fair value of the investments by using income approach method, discounted cash flow to present value, and Black-Scholes option pricing model
financial advisory firm to re-evaluate the fair value of such investments with the use of the income-based approach and the discounted cash flow and Black-Scholes option pricing model. Based on the selection
ของ d2 ซ่ึงบอกถึงความน่าจะเป็นท่ี option นั้นจะถูก exercise โดยสามารถ ค านวณไดจ้าก option price model เช่น จาก Black-Scholes’ model 2 อนุพนัธ์ สถานะเทียบเท่า (equivalent position) การค านวณค่าความเส่ียง
investments in ordinary shares of PP3 at fair value with the use of Income Approach and Discount Cash Flow to the present value, and Black-Scholes option pricing model in the amount of 6,487 million Baht as of
มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยทัง้ 2 บริษัทอีกครัง้ โดยใช้วิธีการ ประเมินจากรายได้ (Income Approach) และคิดลดกระแสเงินสดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั และวิธีการตีราคาสิทธิในการซือ้หุ้น (Black- Scholes Option Pricing
การซือ้หุ้ น (Black- Scholes Option Pricing Model) จากการใช้วิธีการวดัมูลค่าที่เหมาะสมจากที่ปรึกษาทางการ เงินทัง้ 2 แห่ง บริษัทฯได้รับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน บริษัท เพซ
รวดัมูลค่าเงินลงทนุในหุ้นสามัญของ PP3 ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้วิธีประมาณการรายได้ (Income Approach) และ ค านวณคิดลดกระแสเงินสดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน และวิธีการตีราคาสิทธิในการซ้ือหุ้น (Black-Scholes