Cumulative Average Abnormal Return Direct Indirect Regression with Bootstrap 𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑖 𝑅𝑚,𝑡 + 𝛽2𝐷_𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡 + 𝛽3𝐷_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖 + 𝛽4𝑙𝑛𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝜖𝑖,𝑡 Dummy: 1 for event window 0

proxies. In this spirit, this study considers CSR to be a latent variable measured by environmental (E), social (S), and governance (G) pillars. To overcome limitations of a single-equation regression, this

Economics, NIDA Empirical Results: Panel Regression 𝐿𝑂𝐸𝑅 𝑉𝐸𝑉𝑅 𝐿𝑂𝐸𝐺 𝑉𝐸𝑉𝐺 OPEN 0.0976 ** 0.1100 *** -0.0763 -0.0494 SHARE 0.0409 *** 0.0018 0.0928 *** 0.0632 *** TED 0.0001 *** 0.0001 *** 0.0003

data collection Model specification• : A logistic regression model H1 H2 Model specification• : A logistic regression model H3 H4 Results• : Sample distribution Results : Sample distribution Results H1

ความรู้ทางการเงนิ Binary Logistic Regression Y = f(X1, X2, …, Xn) T-test และ McNemar-Bowker Test 1. 2. การเปลี่ยนแปลง --> ความรู้ทางการเงิน --> ความกังวลต่อความเสี่ยง --> การยอมรับความเสี่ยง --> การเห็น

of the Call Auctions • We use the unbiasness regression following Biais et al. (1999), Barclay and Hendershott (2003), Moshirian et al. (2012) where 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑐𝑎𝑙𝑙_𝑖−𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 is the log return

running the multiple regression analysis. A sample group was collected from share prices of companies listed on the Stock Exchange of Thailand during 2004 ?2013 where the finding showed out that the stock

countries over 17 years we find the relationship between stock market volatility and gambling index performance are negative and significant in quarterly and yearly regression subject to several performance

. 13 SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal) IV. Results a. Main regression results Table 2 displays the regression results where the dependent variables are the two alternate measures of corporate

การอธิบายผลการตอบสนองข้างต้นว่าเป็นไปตามทฤษฎีทางการเงินทฤษฏีใด ด้วยแบบจำลอง Multiple Regression โดยใช้ข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2556 เป็นกลุ่มตัวอย่าง