market makers "1"' 2 ) 1/+ J0 long position (.(6.#K$1+rEE a (average current bid price) short position (.(6.#) +rEE a (average current offer price) 2.2.2 u*U (theoretical price) 2.2.2.1 "#1-2 !4"2
SET 50 = 2,500 ลบ. ซึง่ม ีmarket cap = 15,000 ลบ. - ออก (เป็นผูข้าย) call option อา้งองิหุน้ B โดยม ีpremium = 100 ลบ. / option มี notional amount = 1,000 ลบ. และ option delta = 0.4 - ถอืครองหุน้กู ้B
มีมูลค่าเงินต้น (notional value) เท่ากัน 3.3 มีวันครบกำหนดสญัญาวันเดียวกัน และ 3.4 เป็นสกุลเงินเดียวกัน 10 แบบรายงาน ณ วันที ่1 ม.ค. 63 หมวดที ่1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง ก. การคำนวณมูลค่าเงินลงทุน ให้ผู้
มีมูลค่าเงินต้น (notional value) เท่ากัน 3.3 มีวันครบกำหนดสญัญาวันเดียวกัน และ 3.4 เป็นสกุลเงินเดียวกัน 11 แบบรายงาน ฉบับปรับปรุง ม.ค. 64 แบบ ดจ. 1 หมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง ก. การคำนวณมูลค่าเงิน
ลักษณะที่เข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 3.1 มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตัวเดียวกัน 3.2 มีมูลค่าเงินต้น (notional value) เท่ากัน 3.3 มีวันครบกำหนดสัญญาวันเดียวกัน และ 3.4 เป็นสกุลเงินเดียวกัน หมวดที่ 1 : สินทรัพย์
สัญญาอย่างสมบรูณ์ และมีลักษณะที่เข้าเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้ 3.1 มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตวัเดียวกัน 3.2 มีมูลค่าเงินตน้ (notional value) เท่ากัน 3.3 มีวันครบก าหนดสัญญาวันเดียวกัน และ 3.4 เป็นสกุลเงนิ
ทั้ง 2 สัญญาอยา่งสมบรูณ์ และมีลกัษณะท่ีเขา้เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 3.1 มีสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงตวัเดียวกนั 3.2 มีมูลค่าเงินตน้ (notional value) เท่ากนั 3.3 มีวนัครบก าหนดสัญญาวนัเดียวกนั และ 3.4 เป็นสกุล