Slide 1 Determinants of Return and Volatility Spillovers in the International Equity Markets Yuthana Sethapramote, Ph.D. Graduate School of Development Economics National Institute of Development

firms Unlike the other Greeks, implied volatility was unknown. 6 t Implied volatility Realized volatility t + 1 • It was calculated by reverse engineer process from the option price at time t. • Implied

Microsoft Word - 1_DRAFT_Criteria_Buildings.docx 1 Buildings Criteria The Buildings Criteria for the Climate Bonds Standard & Certification Scheme September 2018 Assessing climate change mitigation

C –(N(d1)+(μ−r+0.5σ 2)SΓ) ΔS / WMHC ] – r % t = t0 • According to Wilmott’s suggestion, the volatility should be adjusted and the value of volatility adjustment is σ∗= σ [1 + (0.5σ2) (μ – r) (r – μ

ไดรบัอนุญาต ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคาความผันผวนแฝง (implied volatility) กับคาความผันผวนในอดีต (historical volatility) บน website ของผูออก DW โดยเปนการเปดเผย อยางตอเนื่อง

1 เอกสารรับฟงความคิดเห็น เลขท่ี อจต. 33 /2559 เร่ือง หลักการแกไขประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (“DW”) เผยแพรเมื่อวันที ่ 22 กรกฎาคม 2559 สํานักงานไดจัดทําเอกสารฉบับนี้

representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained

ผลการรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ (public hearing) เร่ือง หลักการแกไขประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (“DW”) 1. การรับฟงความคิดเห็น จํานวน 1 ครั้ง 2. เมื่อวันที่ 22

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกประกาศไวดังตอไปนี้ ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (3/1) และ (3/2) ของขอ 8 แหงประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

ทั้งนี้ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย       (1)  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าความผันผวน (volatility) ที่ บล. ใช้เป็นปัจจัยในการกำหนดราคาขาย DW และค่าความผันผวนแฝง (implied