complied with the Notification No. Tor Thor. 35/2556 and the Notification No. Sor Thor. 37/2559 . In case of adopting a different approach from the Guidelines, the intermediaries are required to prove that
the day before or of 1 hour before the occurrence of emergency incidents, as the case may be. In addition, there should be provided an approach on provision or preparation of substitute data in
. Clause 2. The organisational structure of the company shall be established in accordance with the following rules: (1) arrange the structure of the company in an orderly systematic way, according to duties
) communications with clients An intermediary shall pay due regard to the information needs of its clients , and communicate information to them in a way which is clear, not distortion and not misleading; (11
capital market products which are over-the-counter derivatives. Clause 5/3 4 An intermediary shall ensure that the method and procedure for communicating with and providing services to clients have included
ของตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) สำหรับกรณีที่เป็นการคำนวณ โดยใช้วิธี relative VaR approach (ข) เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับกรณีที่เป็น การคำนวณโดยใช้วิธี absolute VaR
the records of such transaction by using tape recorder or electronic data recording device. Clause 14. A securities company shall not trade in securities by using inside information in such a way as to
supervisor, to investors and the general public by efficient method which sufficiently allows investors and the general public to uninterruptedly obtain such information at all times as appropriate to the
ค่าความเสี่ยงจากการคำนวณวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 1. Standardised approach ซึ่งเป็นการแยกองค์ประกอบพื้นฐานของอนุพันธ์ว่า เปรียบเสมือนการมีสถานะในหลักทรัพย์พื้นฐาน (ได้แก่ตราสารทุน ตราสารหนี้ ) หรือองค์
เสี่ยงที่กระทบต่อฐานะทางการเงินหรือสภาพคล่องของบริษัท จึงมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล prudential risk ของบริษัทหลักทรัพย์ตามแนว Risk-Based Approach ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือ