explained the procedure and measure on price risk management of investment, derivatives and products or underlying issues such as position limit, pricing model, method and frequency in the marking to market
ตามหมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง และให้คำนวณค่าความเสี่ยง (haircuts) ตาม หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง 3 ประเภท คือ ค่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (position risk) ค่าความ
ตามหมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง และให้คำนวณค่าความเสี่ยง (haircuts) ตาม หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง 3 ประเภท คือ ค่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (position risk) ค่าความ
ตามหมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง และให้คำนวณค่าความเสี่ยง (haircuts) ตาม หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง 3 ประเภท คือ ค่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (position risk) ค่าความ
be a job description explaining duties and responsibilities of each unit and position. 3. There should be a clear segregation between the unit with investment management function and the unit with back
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ ข้อ 22/17 ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบค่าความผันผวนแฝง (implied volatility) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาต
profit in short space of time, and vice versa, he or she may make a large amount of lose in that time which can be over the initial margin placed with the derivatives broker. 4. Risk from futures position
หน่วยวัดมาตรฐานของสินค้านั้น (เช่น ทรอยเอานซ์ กิโลกรัม ปอนด์ บาร์เรล) คูณด้วยราคาที่เหมาะสม ของสินค้านั้น (กรณี option ให้คำนวณหา equivalent delta position) กรณีที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้แปลงค่าเป็นสกุล
obligations thereunder. Unless a party is able to offset its position before the settlement date, the seller of futures is obliged to make and the buyer is obliged to take delivery of the underlying asset of
derivatives position; (5) “ maintenance margin ” means the minimum amount of assets which a client shall maintain as long as the derivatives position is held in order to secure the performance of derivatives