Facebook Page อ้างชื่อ Cezar Black : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 15/12/2023)
Facebook Page อ้างชื่อ Cezar Black : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 15/12/2023)
Facebook Page อ้างชื่อ Cezar Black - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 15/12/2566)
Facebook Page อ้างชื่อ Cezar Black - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 15/12/2566)
รถของตวัแบบจ าลองของ Wilmott (1994) ในการปรบัปรุงประสทิธผิลในการ บรหิารความเสีย่งโดยการถวัของออปชนัแบบยุโรปซึ่งมโีครงสร้างเรยีบง่าย ให้เหนือกว่าที่ผู้ลงทุนเคยได้รบัจากตวั แบบจ าลอง Black and Scholes
Wattanatorn and Miss Watsachol Koosamart for comments and suggestions Agenda Introduction The Model : Black and Scholes (1973) Model Wilmott (1994) Model The Analysis of Hedging Error The Data Empirical Result
Asset ) พรอ้มทัง้ระบุ จ านวนและฐานะการถือครองสนิทรพัย์เพื่อถัวเท่ากบัอตัราส่วนการถัว (Hedge Ratio) ตามที่ Black and Scholes (1973) ไดแ้นะน าไว้ หากผูล้งทุนถอืครอง https://www.sec.or.th/TH/Documents
maturity if the option is deep in-the-money and close to maturity. Direction of BSM European option prices for a change in the model inputs The Black-Scholes-Merton (BSM): Option price = Intrinsic value
ถูก exercise โดยสามารถคำนวณได้จาก option price model เช่น จาก Black-Scholes’ model อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า (equivalent position) การคำนวณค่าความเสี่ยง General market risk Specific risk short put option
ถูก exercise โดยสามารถคำนวณได้จาก option price model เช่น จาก Black-Scholes’ model อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า (equivalent position) การคำนวณค่าความเสี่ยง General market risk Specific risk short put option