operational risk โดยอาจตั้งสมมติฐานที่มีผลลบต่อการจัดการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“worst-case” หรือ “what if” scenarios) เช่น ปริมาณการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ความผิดพลาดในการคำนวณราคาของระบบ
ร่าง 3 ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ______________________ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการ ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (ประกาศที่ ทธ. 35/2556) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 37/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสา...
สถานการณ์จำลอง (scenarios) ขึ้น แล้วพิจารณาว่าเมื่อปัจจัยที่มีผลต่อราคาตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุนเปลี่ยนไปจะส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนจากการมีสถานะในตราสารนั้นภายใต้แต่ละสถานการณ์จำลองอย่างไร
เลือกคำนวณค่าความเสี่ยงสำหรับธุรกรรม Index Arbitrage เป็นการเฉพาะได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง วิธีคำนวณ General market risk หลักการ ใช้วิธี Scenario approach โดยการสร้างสถานการณ์จำลอง (scenarios) ขึ้น แล้ว
เลือกคำนวณค่าความเสี่ยงสำหรับธุรกรรม Index Arbitrage เป็นการเฉพาะได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง วิธีคำนวณ general market risk หลักการ ใช้วิธี Scenario approach โดยการสร้างสถานการณ์จำลอง (scenarios) ขึ้น แล้ว
upon the recommendation of the SEC has the power to specify conditions with which the license holder shall be required to comply in the undertaking of the securities business. In cases where there has
management agreement. 3.3.7 Prescription of the contingency plan for emergency cases Objective A management company shall prescribe a plan to prevent and to manage unexpected incident or emergency case which
whole or in part, to manage the business of the securities company only with the approval from the Office. In cases where it later appears that the persons under the first paragraph have the prohibited
the result of the sale to the Office. In cases where an offering is made through an underwriter, the promoters of a public limited company, a company or owner of securities shall report the amount of
each customer separately from the account of its own, in accordance with the rules specified in the notification of the SEC. In cases where the derivatives business operator has advanced its own asset to