ลักษณะที่เข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 3.1 มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตัวเดียวกัน 3.2 มีมูลค่าเงินต้น (notional value) เท่ากัน 3.3 มีวันครบกำหนดสัญญาวันเดียวกัน และ 3.4 เป็นสกุลเงินเดียวกัน หมวดที่ 1 : สินทรัพย์
....... รวม ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายอนุพันธ์นอกตลาด (1) มูลค่าการซื้อขายอนุพันธ์นอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา Equity Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม Forward
ซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา ให้รายงานยอดรวมโดยใช้มูลค่าตามสัญญา (notional amount) ของแต่ละประเภทสัญญาฯ ที่ซื้อขาย นอกตลาด ได้แก่ Forward Swaps Long options
..........จังหวัด....... รวม ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา Equity
สาขา หรือ สำนักงานัวแทนโดยให้ระบุรหัสสาขา รหัสอำเภอ และ รหัสจังหวัดด้วย 3. ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปร
และมีจำนวนเงิน (notional amount) รวมถึงอายุของแต่ละสัญญาที่ใกล้เคียงกันด้วย (3) กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ของสกุลเงินอื่นที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของทรัพย์สิน
อนุพันธ์โดยมีมูลค่าที่ใช้ อ้างอิง (notional amount) ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์พิจารณาแล้วว่าผู้ลงทุนได้ลงทุนในอนุพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน
company limit ของคู่สัญญา 2. ในกรณีที่การลงทุนใน derivatives เป็นผลให้กองทุนมี credit risk ของผู้ออก สินค้าหรือผู้ต้องชำระหนี้ตามสินค้าอ้างอิง ให้นับมูลค่าขนาดของสัญญา (notional amount) ใน company limit ของ