- liquidity risk ก. แสดงระบบที่ใช้ในการติดตาม subscription and redemption และเครื่องมือที่ใช้บริหาร สภาพคล่อง เช่น liquidity VaR พร้อมกับระบุ การจัดทำ cash flow projection ข. วิธีการติดตามการดำรงสภาพคล่องของกอง

. Counterparty risk 3. Large exposure risk 5. ลกูหนีซ้ ือ้หลักทรัพยต์ามค าสัง่ Cash balance = 0% Cash acc. ทียั่งไมพ่น้ก าหนดช าระ = 1.2% - พน้ก าหนดภายใน 30 วัน -> (คุม้หนี/้ไมคุ่ม้หนี)้ - พน้ก าหนดมากกวา่ 30 วัน

credit line ยอดเงินให้ กู้ยืมคงค้าง(margin loan) หลักทรัพย์ให้ยืม หลักประกัน cash balance equity ชื่อ จำนวน หน่วย จำนวนเงิน หลักทรัพย์ อื่นๆ ชื่อ จำนวนหน่วย จำนวนเงิน (4) รายละเอียดหลักทรัพย์จดทะเบียนที่

ของหลักทรัพย์ที่ลูกค้าวางเป็นประกันแต่ละหลักทรัพย์ หลักประกันอื่น ๆ แสดงยอดรวมมูลค่าหลักประกันอื่น ๆ ของลูกค้า cash balance แสดงยอดเงินของลูกค้าแต่ละราย equity แสดงยอดทรัพย์สินสุทธิของลูกค้าแต่ละรายที่

กลุ่มหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ในสัญญากับราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) (3) สัญญาที่กำหนดให้สิทธิแก่คู