เปดเผยสูตรการคํานวณราคา และ factor ที่ใชในการคํานวณตาม แนวทางที่ IB club กําหนด เห็นดวยตามหลักการที่เสนอ - 2. การเปดเผยขอมูล historical volatility ไวในแบบ filing ไมเห็นดวยเน่ืองจากขอมูลดังกล

]St0 HC = Ct1−[Delta]St1 DeltaBS = f ( St0, K, T, r, σ ) Historical statistic : Standard deviation Implied statistic : Min ∑ (Cmarket – C theoretical) 2 DeltaWM = f ( St0, K, T, r, μ, σ* ) σ* = f (r, μ

ไดรบัอนุญาต ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคาความผันผวนแฝง (implied volatility) กับคาความผันผวนในอดีต (historical volatility) บน website ของผูออก DW โดยเปนการเปดเผย อยางตอเนื่อง

will be Where did the 4% rule come from Bengen, William P. 1994. “Determining Withdrawal Rates Using Historical Data.” Journal of Financial Planning, vol. 7: 171–180. 12 For illustrative purposes only

(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity: VUCA) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความ เข้มแข็งและภูมิคุ้มกันซึ่งจะนำให้บริษัท

เกี่ยวของกับราคา DW (ก) ขอมูลที่ตองเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูล (“แบบ filing”) - สูตรการคํานวณราคา DW และ factor ที่ใช ซึ่งจะตองเปนไปตาม guideline ของ IB Club - ขอมูลคาความผันผวนในอดีต (“historical

อดีต (historical data) ที่เพียงพอและสามารถประมาณการกระแสรายรับที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น สิทธิเรียกร้องที่จะเกิดจากการใช้บัตร เครดิต การใช้น้ำ หรือการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น สิทธิเรียกร้องตาม (ก) หรือ (ข) ต้องเป็น

over the observation period. Thus, the pricing of the option depends on the expected (implied) volatility. Historical Volatility t - 1 Investor education: trading options is about trading volatilities. 7

ค่าเป็นศูนยใ์นการน ามาค านวณเงินกองทุน 2. การค านวณค่าความเส่ียง: น าสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีผา่นเกณฑค์ดักรองในขอ้ 1. มาด าเนินการ (1) ค านวณหาค่าความเส่ียงดว้ยวิธี Historical Value-at-Risk (VaR) ท่ีระดบัค

on the result of accounting and financial due diligence on the average historical record of financial information of Kitchen Plus for the years 2016 – 2017 and the first 6 months of 2018.1 (2) Revenue