ที่จะเป็น Equity Fund ได้มีการกำหนดในภาคผนวก 2 ของ ทน. 87/2558 ว่า กองดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งกรณีนี้เมื่อพิจารณาจาก
การส่งข้อมูลแบบรายงานผ่านระบบ Broker Reporting System (BRS) และระบบ Net Capital Rule (NCR) ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนที่ ธ. (ว) 85/2540 เรื่อง ขอความร่วมมือในการทดสอบระบบการ
/06/2559 คำถาม: การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีลักษณะเป็น reverse equity link note ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระต้องส่งมอบหุ้นแก่บริษัทที่ออก
ที่ สน. 29/2562 และ สน. 30/2562) (4) ในกรณีกองทุนลงทุนที่มีผลให้ net exposure ในหน่วย private equity โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
Fixed income และกอง Equity และต่อมา บริษัทจัดการได้มีการโอนเงินเข้ากอง Equity เกินไปประมาณ 19 ล้านบาท โดยมาทราบในภายหลัง บริษัทจัดการจึงโอนเงินและผลประโยชน์จากกอง Equity คืนไปให้กอง Fixed income แล้ว โดย
) ปรับปรุงให้กองทุนรวมผสม มี risk spectrum เริ่มต้นที่ระดับ 5 และปรับเพิ่มขึ้นตาม net exposure ที่ลงทุนจริงในกองทุนรวม ดังต่อไปนี้
> (ก) ทรัสต์เพื่อการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ (Institutional Investor & High Net Worth Trust Fund) (ข) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประโยชน์ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานได้มีแนวทางที่จะแก้ไขหลักเกณฑ์ในการคำนวณการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (net capital rule : NCR) โดยการเพิ่ม capital charge หรือ hair cut
ลงทุน ให้พิจารณาจาก net exposure12 ในทรัพย์สินตามประเภทกองทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV13 โดยให้ใช้หลักการดังกล่าวกับการจัดประเภท feeder fund ด้วย
สำนักงานได้มีหนังสือเวียนที่ กลต.ธ.(ว) 11/2547 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ขอให้บริษัทหลักทรัพย์ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบชำระราคาสุทธิ (net settlement) และการให้ กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan