จายตัวขององค์ประกอบของดัชนีแทน โดยอนุญาตให้สามารถลงทุนอ้างอิงกับดัชนีได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ (ก) ดัชนีที่กระจายตัว (diversified index) องค์ประกอบของดัชนีต้องเป็น
-diversified) ในตราสารที่ลงทุนด้วย 2.3.9 การนับ single entity limit กรณีลงทุนในตราสาร หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“หน่วย infra”) หรือหน่วยลงทุนของกองทุน
เรียนว่า benchmark bond index ใดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือเป็น index ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน 1. เป็นดัชนีที่มีความน่าเชื่อถือ และองค์ประกอบของดัชนี (composition)มีการ diversified
ดัชนี (composition) มีการ diversified อย่างเหมาะสม 2. มีการจัดทำดัชนี โดย index provider ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีวิธีการจัดทำที่โปร่งใสชัดเจน และชัดเจน 3. มีการเปิด
แบบกระจุกตัว (undiversified fund)10 กำหนด single fund limit ไม่เกิน 5% ของ NAV แต่หากกองทุนดังกล่าวมีการลงทุนในทรัพย์สินแบบกระจายตัว (diversified fund)11 กำหนด single fund limit
ประเภท product ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (“risky / complex product”) (1) กรณีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อนให้หมายถึง กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives
ETF อื่นที่ลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV(3) กองทุนรวมทองคำแบบซับซ้อน (complex gold fund) เป็นกองทุนรวมที่เน้นสร้างผล
หน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives) “บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลัก
สำคัญ “การลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญา
3.2 การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (“risky / complex product”) เพื่อให้ผู้ลงทุนและ