อื่นที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการลงทุนและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความเห็นชอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างความเสี่ยงของ underlying obligation และผู้ขายประกันความเสี่ยง โดยค่า
ลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง ผู้ประกอบธุรกิจมีการเสนอความเห็นใน 2 แนวทาง คือ 1. ธุรกรรมที่เสนอต้องเป็นสินค้าและตัวแปรประเภทเดียวกัน เนื่องจากการพิจารณา correlation ratio ที่เหมาะสม จะพิจารณา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) ระหว่างผลตอบแทนของสินค้า หรือตัวแปรกับผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงต้องไม่น้อยกว่า 0.7 และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ค่าสัมบูรณ์ของ
อนุพันธ์ต้องครอบคลุมความเสี่ยง ด้านเครดิตทุกกรณี และ (6) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงกับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในสัญญา
(ข้อ 36(1)) ค่า absolute correlation ระหว่าง hedged item และ ตัวแปรของ derivative ต้องไม่น้อยกว่า 0.7 เหตุผล เพื่อให้กองทุนใช้ hedging instrument ในการป้องกันความเสี่ยง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
รายการคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนว่า “บริษัทจัดการกองทุนรวม ใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้า
ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 18 23 75 ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือทองคำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้ ทั้งนี้ รวมถึงการมีฐานะอนุพันธ์ทางการเงินหรืออนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าอื่นๆ เช่น ออปชัน (options) ฟอร์เวิร์ด (forwards) ฟิวเจอร์ส (futures) หรือสวอป (swaps) เป็นต้น (ไม่รวมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในข้อ 2 และข้อ 3 ของส่วนที่...
ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 18 23 75 ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือทองคำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้ ทั้งนี้ รวมถึงการมีฐานะอนุพันธ์ทางการเงินหรืออนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าอื่นๆ เช่น ออปชัน (options) ฟอร์เวิร์ด (forwards) ฟิวเจอร์ส (futures) หรือสวอป (swaps) เป็นต้น (ไม่รวมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในข้อ 2 และข้อ 3 ของส่วนที่...
ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างผลตอบแทนของสินค้าหรือตัวแปรกับผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง อยู่ระหว่างอัตราที่สำนักงานกำหนด (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญา
ตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวไม่ใช่ตัวเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง (cross hedge) สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างผลตอบแทนของสินค้าหรือตัวแปร