ของตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) สำหรับกรณีที่เป็นการคำนวณ โดยใช้วิธี relative VaR approach (ข) เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับกรณีที่เป็น การคำนวณโดยใช้วิธี absolute VaR
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) ระหว่างผลตอบแทนของสินค้า หรือตัวแปรกับผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงต้องไม่น้อยกว่า 0.7 และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ค่าสัมบูรณ์ของ
ทั้งสองกลุ่มตรงข้ามกัน ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาติดลบให้ใช้ absolute value ของผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น general market risk รวม วิธีคำนวณ Specific risk 1. คำนวณสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของแต่ละหุ้น โดยนำ
ให้ใช้ absolute value ของผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น general market risk รวม วิธีคำนวณ Specific risk 1. คำนวณสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของแต่ละหุ้น โดยนำสถานะด้าน long ของแต่ละหุ้นหักด้วยสถานะด้าน
ที่ได้ออกมาติดลบให้ใช้ absolute value ของผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น general market risk รวม วิธีคำนวณ specific risk 1. คำนวณสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของแต่ละหุ้น โดยนำสถานะด้าน long ของแต่ละหุ้นหัก
ปี 6.53% >7-10 ปี 7.55% >10 ปี 10.03% ค่าความเสี่ยงที่คำนวณได้ เท่ากับผลรวมของค่าความเสี่ยงโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย +/- (absolute value) ทั้งนี้ ภายในโซนเดียวกันสามารถหักกลบค่าความเสี่ยงที่คำนวณได้จาก
continuing a relationship, which should be discontinued. 7 Does the firm have any particularly risky clients or risky industry (e.g. Finance and Securities, Banking, Insurance, Energy & Utilities, Mining
พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และ
สาธารณูปโภค (Energy & Utilities) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส 6.2