ของตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) สำหรับกรณีที่เป็นการคำนวณ โดยใช้วิธี relative VaR approach (ข) เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับกรณีที่เป็น การคำนวณโดยใช้วิธี absolute VaR
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) ระหว่างผลตอบแทนของสินค้า หรือตัวแปรกับผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงต้องไม่น้อยกว่า 0.7 และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ค่าสัมบูรณ์ของ
ทั้งสองกลุ่มตรงข้ามกัน ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาติดลบให้ใช้ absolute value ของผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น general market risk รวม วิธีคำนวณ Specific risk 1. คำนวณสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของแต่ละหุ้น โดยนำ
ให้ใช้ absolute value ของผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น general market risk รวม วิธีคำนวณ Specific risk 1. คำนวณสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของแต่ละหุ้น โดยนำสถานะด้าน long ของแต่ละหุ้นหักด้วยสถานะด้าน
ที่ได้ออกมาติดลบให้ใช้ absolute value ของผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น general market risk รวม วิธีคำนวณ specific risk 1. คำนวณสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของแต่ละหุ้น โดยนำสถานะด้าน long ของแต่ละหุ้นหัก
ปี 6.53% >7-10 ปี 7.55% >10 ปี 10.03% ค่าความเสี่ยงที่คำนวณได้ เท่ากับผลรวมของค่าความเสี่ยงโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย +/- (absolute value) ทั้งนี้ ภายในโซนเดียวกันสามารถหักกลบค่าความเสี่ยงที่คำนวณได้จาก
(ข้อ 36(1)) ค่า absolute correlation ระหว่าง hedged item และ ตัวแปรของ derivative ต้องไม่น้อยกว่า 0.7 เหตุผล เพื่อให้กองทุนใช้ hedging instrument ในการป้องกันความเสี่ยง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
รายการคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนว่า “บริษัทจัดการกองทุนรวม ใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้า