ซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง ที่ กลต.นพ. (ว) 14/2559 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการกำหนดระดับ early warning
ทั้งนี้ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย (1) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าความผันผวน (volatility) ที่ บล. ใช้เป็นปัจจัยในการกำหนดราคาขาย DW และค่าความผันผวนแฝง (implied
หรือเรียกหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยต้องคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ทุกวันตามความผันผวนของราคาและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า (volatility
หลักประกันที่ต้องดำรงไว้ทุกวันตามความผันผวนของราคาและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า (volatility based margining) และต้องเรียกให้สมาชิกวางหลักประกันล่วงหน้าเพื่อรองรับการ
(เป็นระดับ early warning เท่ากับ 10.5% หรือ 37.5 ล้านบาท กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ หรือ 22.5 ล้านบาท กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบค่าความผันผวนแฝง (implied volatility) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาต กับค่าความผันผวนในอดีต (historical volatility) ของหลักทรัพย์อ้างอิง ไว้บนเว็บไซต์ของ
ความผันผวนแฝง (implied volatility) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาต กับค่าความผันผวนในอดีต (historical volatility) ของหลักทรัพย์อ้างอิง ไว้บนเว็บไซต์ของผู้ได้รับอนุญาตเป็นรายวันอย่างต่อเนื่อง
/> (3) มีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำรงฐานะทางการเงินของบริษัท (early warning system) เพื่อให้บริษัทมีเวลาที่เพียงพอในการเตรียมการหรือดำเนินการใดๆ ในการจัดสรร
ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานตรวจสอบได้ หรือเมื่อได้รับการร้องขอ 8. เปลี่ยนแปลงระดับ early warning โดยในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาฯมีเงินกองทุนฯ เมื่อสิ้นวันใดวันหนึ่ง
risk) ให้สอดคล้องกับสากล โดยมีการพัฒนา early warning indicator เพื่อติดตามและแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า ประสานงานกับสายงานหลักที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการรองรับอย่างเหมาะสมและทันการณ์ พร้อมทั้งมีการ