/สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (risk management ของ derivativesเนื่องด้วยปัจจุบันสำนักงานได้อนุญาตให้มีการออกหลักทรัพย์ที่มี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีติดต่อกับผู้ลงทุนและการบริหารความเสี่ยงด้าน settlement risk ด้วยจากการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานในหลายกรณีที่ผ่านมาพบว่า ผู้ติดต่อกับผู้
>ที่ กลต.นธ.(ว) 32 /2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณค่าความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีเงินลงทุนกระจุกตัวในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Large Exposure Risk)
position risk ของเงินลงทุนตามวิธีการคำนวณแบบ fixed haircut approach ยังไม่ได้รองรับการนำฐานะอนุพันธ์ มาหักล้างค่าความเสี่ยง ดังนั้น สำนักงานจึงได้กำหนดวิธีการคำนวณค่าความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ดัง
เสี่ยง ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วย credit risk, market risk และ foreign exchange risk 6. ให้ บล. ที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศแจ้งถึง (1) นโยบายและขั้นตอน การ
payment) โดยทำผ่านระบบ Bahtnet 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทำให้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวยังมีความจำเป็นต้องคำนวณค่าความเสี่ยงกรณี settlement risk หรือไม่ สำนักงานพิจารณา
ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีระบบงานที่รัดกุมเพื่อรองรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วย credit risk, market risk และ foreign exchange risk 4
จัดให้มีระบบงานที่รัดกุมเพื่อรองรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วย credit risk, market risk และ foreign exchange risk(2) บริษัทหลักทรัพย์จะต้องแจ้ง (ก) นโยบายและ
คล่องสุทธิ ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าความเสี่ยงด้าน position risk วิธีการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และแบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“แบบ บ.ล
>การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้าน infrastructure risk แนวทางปฏิบัติ