มีมูลค่าผูกกับตราสารทุนหรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับตราสารทุน 1.1 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (common stock / preferred stock) 1.1.1 หุ้นใน SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม I

มีมูลค่าผูกกับตราสารทุนหรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับตราสารทุน 1.1 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (common stock / preferred stock) 1.1.1 หุ้นใน SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม I

มีมูลค่าผูกกับตราสารทุนหรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับตราสารทุน 1.1 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (common stock / preferred stock) 1.1.1 หุ้นใน SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม I

ระหว่างกัน 69 ส่วนที่ 3 งบการเงิน 74 ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 75 เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

กำหนดตาม ข้อ 5.1.2 6.2.1 กรณีปกติ หมายถึง กรณีที่หลักประกันที่บริษัทวางไว้กับคู่สัญญามีมูลค่าหลังหักค่าความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 120 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ทั้งนี้ ในช่อง ก. ข. และ ค. ให้แสดงยอดผลรวมของ

ที่ผู้ลงทุนเข้าทำสัญญาที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่มีการจัดจำหน่ายในจำนวนที่ระบุแน่นอนกับ บล. ผู้รับประกัน การจัดจำหน่าย (legally binding commitment to subscribe) โดยผู้ลงทุนให้หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีรายชื่อดัง

วันที่รายงาน ให้คำนวณค่าความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ ข้อ 5.1.2 เว้นแต่กรณีหลักประกันเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบด้วยว่าบริษัทหลักทรัพย์มีหลักประกันกระจุกตัวในหุ้นใดหุ้นหนึ่งหรือไม่ ถ้า

มูลค่าหลักประกันตามช่อง ข. เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิในช่อง 6.2.1 6.2.2 กรณีวางหลักประกันไว้เกิน หมายถึง กรณีที่หลักประกันที่บริษัทวางไว้กับคู่สัญญามีมูลค่าหลังหักค่าความเสี่ยงเกินร้อยละ 120 ของมูลค่าหลัก

ที่สูง ให้ขยายขอบเขตการตรวจสอบในเชิงลึกเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (2) ตรวจสอบว่า มีราคาหรือเงื่อนไขเป็นไปตามตลาดหรือเหมือนกับ ที่ทำกับบุคคลภายนอก เช่น - สุ่มตรวจสอบ

ที่สูง ให้ขยายขอบเขตการตรวจสอบในเชิงลึกเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ (2) ตรวจสอบว่า มีราคาหรือเงื่อนไขเป็นไปตามตลาดหรือเหมือนกับ ที่ทำกับบุคคลภายนอก เช่น - สุ่มตรวจสอบ