> : 24/01/2558 วันที่ตอบ : 14/02/2558 คำถาม : บริษัทหลักทรัพย์จะสามารถออก DW โดยมี underlying เป็น ETF ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทน

ล่วงหน้าต่างประเทศที่มี underlying ตามพ.ร.บ. สัญญาฯ แต่ยังไม่เคยมีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้หรือไม่ 2. ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถพาลูกค้า

> วันที่ถาม : 13/04/2563 วันที่ตอบ : 13/04/2563 คำถาม :  commodity swap ที่มี underlying เป็น

underlying asset ซึ่งในที่นี้คือหน่วยลงทุนในจำนวนที่เท่ากับ (1 – option delta) คูณ current value ของ underlying asset และทำการ short zero-coupon bond มี่มีอายุคงเหลือเท่ากับอายุคงเหลือของ option และมี

เกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์อ้างอิง (“underlying”) โดยให้ครอบคลุม underlying ที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพิจารณาอนุมัติก่อนออก DW เป็นต้น

อ้างอิง (underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured notes) 1.1) เพิ่ม

∎⨎䠎✎ᤎᔎ䠎㈎܎ᐎㄎ܎Ď┎䠎㈎✎䌎ᤎĎ㈎⌎┎܎ᜎ㠎ᤎ䀎Ḏ㐎䠎ℎ䀎ᔎ㐎ℎ䌎ᤎ‎甀渀搀攀爀氀礀椀渀最 䐀ᐎ䤎㰎⼀瀀㸀ഀ਀㰀瀀㸀숀  มูลค่าชดเชยสูงสุด 100 ลบ. MTM underlying = 100 ลบ. - อัตราส่วนการลงทุนของคู่สัญญา 100 ลบ

เปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟจากมูลค่าของปัจจัยอ้างอิงสุดท้าย (ultimate underlying) เนื่องจาก Thai ETF on foreign ETF มีนโยบายการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ foreign ETF และ foreign

ปฏิบัติบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะซื้อหุ้นที่เป็น underlying ของสัญญาฯ ที่ลูกค้าสั่งซื้อ โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการซื้อเข้า port ของตัวเอง ไม่ได้เป็นการซื้อเพื่อเป็นหลักทรัพย์ของลูกค้า (เป็นเรื่องระบบหลัง

เกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives ให้มี ความสอดคล้องกับแนวทางสากลมากขึ้น เช่น เพิ่มเติมให้สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (“underlying”) ของ derivatives ครอบคลุมทรัพย์สินทุกประเภทที่กองทุน