ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางประกันในส่วนที่ 1 ข้อ 29 8. เงินกองทุนที่ต้องดำรง มูลค่าที่สูงที่สุดระหว่าง เงินกองทุนขั้นต่ำคงที่ ตามข้อ
กองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางประกันในส่วนที่ 1 ข้อ 27 8. มูลค่าหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม เงินกู้ยืม หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทุกประเภทที่กำหนดสิทธิของเจ้าหนี้ไว้ด้อย
(initial margin) และเงินวางประกันเรียกเพิ่ม (call margin) ที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว และรวมถึงผลก าไรขาดทุนรายวันจากการ mark to market มูลค่าหลักประกันและเงินอ่ืน ๆ ที่บริษัทรับไว้แทนลูกค้า
ระยะเวลา 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่เกิดจากการให้สิทธิผู้กู้หรือผู้ให้กู้ไถ่ถอนก่อนกำหนด (put/call option) หรือเงื่อนไขอื่นในทำนองเดียวกัน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้วางเป็นประกันไว้กับเจ้า
(initial margin) และเงินวางประกันเรียกเพิ่ม (call margin) ที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว และรวมถึงผลก าไรขาดทุนรายวันจากการ mark to market มูลค่าหลักประกันและเงินอ่ืน ๆ ที่บริษัทรับไว้แทนลูกค้า
(initial margin) และเงินวางประกันเรียกเพิ่ม (call margin) ที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว และรวมถึงผลก าไรขาดทุนรายวันจากการ mark to market มูลค่าหลักประกันและเงินอ่ืน ๆ ที่บริษัทรับไว้แทนลูกค้า
ลงทุน (จากส่วนที่ 4) ก. มูลค่า ข. ค่าความเสีย่ง หลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินท่ีอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจที่นับรวมเป็น สินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้ ทั้งนี้ รวมถึงการมีฐานะสัญญาซื้อ
ที่ 4) ก. มูลค่า ข. ค่าความเสีย่ง หลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินท่ีอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจที่นับรวมเป็น สินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้ ทั้งนี้ รวมถึงการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
securities with embedded options และ exotic derivatives เป็นต้น ให้บริษัทคำนวณและรายงานมูลค่า สินทรัพย์สภาพคล่องและค่าความเสี่ยงของสถานะเงินลงทุนดังกล่าวโดยยึดหลัก building-block approach ตามแนวทางซึ่งได้กล่าว
securities with embedded options และ exotic derivatives เป็นต้น ให้บริษัทคำนวณและรายงานมูลค่า สินทรัพย์สภาพคล่องและค่าความเสี่ยงของสถานะเงินลงทุนดังกล่าวโดยยึดหลัก building-block approach ตามแนวทางซึ่งได้กล่าว