(เช่น กองทุนน ้ามันในต่างประเทศ) ที่มีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคา futures ที่ไม่ใช่ ราคา spot ให้บริษัทจัดการระบุชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วย
product เพราะความเส่ียงเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ลงทุน 1.2 Product บางประเภทในกลุ่ม complex/risky ควรอยู่ในกลุ่ม plain/common (1) กองทุนรวมประเภท gold fund และ oil fund ที่ track spot ได ้ (2) Derviative
1.6 1.5 1.7 underlying derivatives underlying (spot price) (futures price) underlying underlying P a g e 18 | ( ) KTFFE86 86 Krung Thai Fixed Income FIF Enhanced86 Not for Retail Investors 2
ที่ arbitrage ได ซึ่งกรณี PD/MM จะยืมทองคาํก็ตอเมื่อ NAV ของ gold ETF ถูกกวาราคาทอง spot PD/MM จึงทําการ redeem gold ETF เพื่อนําทองคําที่ไดรับ ชําระไปขายใน spot market สวนกรณีที่ทองคําแทงขาดตลาด
), infrastructure fund*, infrastructure trust* กองทุนรวม: กองทุนรวมตลาดเงิน (MMF), กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหุ้น, กองทุนรวม ETF, กองทุนรวมทองค า/ น้ ามัน (track spot), HYB fund*, GMS fund* Module 1
. การค านวณ NC 65 Market risk (Simplified approach) Commodity 2. การค านวณ NC 66 Position : สถานะตามสญัญา x spot rate กรณี options ใช ้equivalent delta position x spot rate Directional risk : รอ้ยละ 15
รายงาน/แบบฟอร์ม แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (กอง ที่ไม่ track spot) 09/02/2560 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (กองเน้นลง unreated) 09/02/2560 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม เอกสารเปิดเผยข้อมูลความ
investment grade bond) 09/02/2560 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (กอง ที่ไม่ track spot) 09/02/2560 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (กองเน้นลง unreated) 09/02/2560 แบบรายงาน
รายงาน/แบบฟอร์ม แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (กอง ที่ไม่ track spot) 09/02/2560 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (กองเน้นลง unreated) 09/02/2560 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม เอกสารเปิดเผยข้อมูลความ
รายงาน/แบบฟอร์ม แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (กอง ที่ไม่ track spot) 09/02/2560 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง (กองเน้นลง unreated) 09/02/2560 แบบรายงาน/แบบฟอร์ม เอกสารเปิดเผยข้อมูลความ