required to employ Value-at-Risk (VaR) approach in determining global exposure to better reflect market risk. Also, the funds must run stress test and back test along with disclosing information on VaR in
with proper risk management for derivatives investment. In addition, stress test must be conducted while contingency plan must also be prepared. Mutual funds for AIs setting maximum limits of derivatives
Checklist คุณสมบัติตามเกณฑ์ share swap
บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง SHARE : Detail Content บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้องกำหนดแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยต้องได้รับความ
บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง SHARE : Detail Content บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้องกำหนดแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยต้องได้รับความ
Thai ข่าว ก.ล.ต. × Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > ข่าว ก.ล.ต. > รายละเอียดข่าว × ข่าว ก.ล.ต. SHARE
Even though the Thai financial system remains strong, with commercial banks holding healthy levels of capital and liquidity reserves, the liquidity stress and the resulting irregularity in the
clearing house shall regularly assess the adequacy of the value of the financial resources for covering credit risk and liquidity risk, by at least conducting the following tests: (1) a daily stress test
, by at least conducting the following tests: (1) a daily stress test using the scenario, parameter and assumption conforming to the guideline approved by the risk management committee which shall cover
ได้ และเปิดเผยในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเหมาะสม โดยจัดทำแบบทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) เพื่อประเมินและเตรียมแผนรองรับผลกระทบที่