Forecasting & Valuation • Forecasting & financial modelling • Scenario analysis • Valuation models (absolute/relative) Portfolio construction • Sector & region/country weighting • Position weighting Stewardship
ประจำ โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) ประเมินค่าความเส่ียงสูงสุด (stress test) ทุกวันโดยสถานการณ์สมมุติ ค่าตัวแปร และสมมติฐานที่ใช้ (scenario/parameter/assumption) เป็นไปตามแนวทางที่ได้รับ
General market risk Specific risk short put option 1. long the underlying asset = (1- option delta) x current value of the underlying asset (NAV) ค านวณผลขาดทนุจากการเปล่ียนแปลง ราคา option ตามวิธี scenario
gas reserves, whose purpose or ultimate emissions are not aligned with the IPCC’s no or limited overshoot scenarios, the One Earth Climate Model (OECM), or the IEA’s Net Zero Emissions by 2050 Scenario
ๆ (โปรดระบุ) · โปรดระบุข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการจัดทำ back-test กรณี Internal credit scoring ☐ 1 ปี ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) 5 Stress test / Scenario analysis 5.1 บริษัทได้จัดทำ stress test/scenario
(risk scenario) เพื่อทดสอบการเตรียมความพรอ้มรับมอื ต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการกระเป๋า สินทรัพย์ดิจิทัล (wallet management) และการบริหารจัดการกุญแจ (key management
III และ hedge fund ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีข้อมูล เพ่ิมเติมให้คนขายสามารถอธิบายลูกค้าให้ทราบถึง worst case scenario ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของ ลูกค้าด้วย เช่น ผลขาดทุนที่จะได้รับหากเกิด worst
1. มีเป้าหมายในการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบันเป็นการเฉพาะ และ 2. ต้องจัดทำเอกสารโดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนสูงสุด (worst case scenario) ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะของสัญญา
worst-case scenario และ maximum limit ของธุรกรรม ดังกล่าวด้วย narumon Typewriter narumon Typewriter narumon Typewriter narumon Typewriter narumon Typewriter narumon Typewriter narumon Typewriter narumon
เป็น REIT หำกกอง 1 กองใดไม่เห็นชอบต้องเร่ิมด ำเนินกำรใหม่ กำรจะก ำหนด swap ratio ในหลำย ๆ scenario จะท ำให้กำรแปลงสภำพซับซ้อนเกินไป จึงเห็นว่ำ ควรคงเร่ือง all or none concept 4. ในกำรแปลงสภำพ หำกไม่มีกำร