ล่าวโดยยดึหลกั building-block approach ตามแนวทางซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นหมวดท่ี 3 เวน้แต่บริษทัไดห้ารือกบัส านกังานและส านกังานเห็นควรใหป้ฏิบติั เป็นอยา่งอ่ืน 3. ในการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิส าหรับ
กล่าวโดยยึดหลัก building-block approach ตามแนวทางซึ่งได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจได้หารือกับสำนักงานและสำนักงานเห็นควรให้ ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 3. ในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสำหรับ
ดังกล่าวโดยยึดหลัก building-block approach ตามแนวทางซึ่งได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เว้นแต่บริษัทได้หารือกับส านักงานและส านักงานเห็นควรให้ปฏิบัติ เป็นอย่างอ่ืน 3. ในการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิส าหรับ
ตามหลักการ building-block approach General market risk หมายถึง ค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด (market factors) ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์โดยรวม Specific risk หมายถึง
approach General market risk หมายถึง ค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด (market factors) ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์โดยรวม Specific risk หมายถึง ค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการ
securities with embedded options และ exotic derivatives เป็นต้น ให้บริษัทคำนวณและรายงานมูลค่า สินทรัพย์สภาพคล่องและค่าความเสี่ยงของสถานะเงินลงทุนดังกล่าวโดยยึดหลัก building-block approach ตามแนวทางซึ่งได้กล่าว
specific risk รวมกัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกคำนวณค่าความเสี่ยงสำหรับธุรกรรม Index Arbitrage เป็นการเฉพาะได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง วิธีคำนวณ General market risk หลักการ ใช้วิธี Scenario approach โดยการสร้าง
required to employ Value-at-Risk (VaR) approach in determining global exposure to better reflect market risk. Also, the funds must run stress test and back test along with disclosing information on VaR in
Market Risk Specific Risk 58*ใชก้บัทัง้กรณีทีบ่รษัิทค านวณคา่ความเสีย่งแบบวธิ ีfixed haircut หรอื standardized approach ภาพรวม : คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ 2/14 หมายถงึ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการ