าสญัญาอนุพันธน์อกตลาด (OTC) Counterparty risk = counterparty exposure * risk rate Counterparty exposure = Replacement cost + % notional amount - Replacement cost สะทอ้นถงึ current exposure กบัคูส่ญัญา
การค านวณความเส่ียง Position risk - Forwards / Swaps กรณี replacement cost เป็นบวก ให้นบัเป็นเงินลงทุน กรณี replacement cost เป็นลบ ให้หกัออกจากเงินลงทุน2 2.1.2 Non FX-linked รายละเอียดเหมือนขอ้ 2.1.1
ความเสี่ยง Position risk - Forwards / Swaps กรณี replacement cost เป็นบวก ให้นบัเป็นเงินลงทุน กรณี replacement cost เป็นลบ ให้หักออกจากเงินลงทุน2 2.1.2 Non FX-linked รายละเอียดเหมือนข้อ 2.1.1 รายละเอียด
(.* % counterparty risk on derivatives "#&"01 J0 : - counterparty exposure +30. 2 #' $ replacement cost K #3 . current exposure 3 % ) notional amount K #3 . future credit exposure 11 (% counterparty exposure
แบบรายงาน_oper risk (สธ.12/2561)
แบบ RLA (Risk Level Assessment) [รอบที่ 2 ปี 2566]
แบบ RLA (Risk Level Assessment) [ปี 2567] Hash ID : f5a0a21c008f55ccced27f1b5967844645c6b90e6afeddc1aa5eca5cd042f386
3 ประเภท คือ ค่าความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนแปลงของราคา (position risk) ค่าความเสี่ยงจากคู่สัญญา (counterparty risk) และค่าความเสี่ยงจากการ กระจุกตัว (large exposure risk) โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายการ
หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง 3 ประเภท คือ ค่าความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนแปลงของราคา (position risk) ค่าความเสี่ยงจากคู่สัญญา (counterparty risk) และค่าความเสี่ยงจากการ กระจุกตัว
ตามหมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง และให้คำนวณค่าความเสี่ยง (haircuts) ตาม หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง 3 ประเภท คือ ค่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (position risk) ค่าความ