เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควร ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะ

Deviation) เพื่อก าหนดค่าสถติ ิ σ ส่วนเหตุผลที่ผูเ้ขยีนเลอืกใชร้ะยะเวลา 245 วนัท าการ เพราะขอ้มูลรายวนัความยาว 1 ปี เป็นช่วงขอ้มูลทีน่ิยมใช้ ในทางปฎบิตั ิและช่วงขอ้มลู 1 ปีของการศกึษานี้ม ี245 วนัท าการ ตาราง

decisions should reflect the specific circumstances of the case. Where this involves a deviation from their normal policy institutional investors should be prepared to explain the reasons to their

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นหลกั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ หนว่ย : ล้านบาท กรกฎำคม - กันยำยน มกรำคม - กันยำยน 2562 % 2561 % เปล่ียนแปลง 2562 % 2561 % Variance ล้ำน บำท % ล้ำน บำท % ต้นทนุขายและ บริการ

ใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นหลัก โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ หนว่ย : ล้านบาท เมษำยน– มิถุนำยน มกรำคม – มิถุนำยน 2562 % 2561 % เปล่ียนแปลง 2562 % 2561 % Variance ล้ำน บำท % ล้ำน บำท % ต้นทนุขายและบริการ

เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของ กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลัก

และควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) Q: มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัท

Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) CORPORATE GOVERNANCE COUNTRY ASSESSMENT Thailand JANUARY 2013 Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) CORPORATE GOVERNANCE COUNTRY ASSESSMENT Thailand January 2013 Acknowledgements This assessment of corporate governance in Thailand has been prepared by David Robinett, Ratchada Anantavrasilpa, and Catherine Hickey of the World Bank Global Capital Markets Practice, as part of the Reports on Observance of Standards and Codes Pro...

หลังท่ีใชใ้นการ (observation period) ไมต่่ำกว่า 250 วันทำการ ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธกีารวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance

(observation period) ไมต่่ำกว่า 250 วันทำการ ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธกีารวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method