Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบ
พนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ Website : www.ktam.co.th ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความ
ษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรอืลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ท าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทุน (Risk Profile) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ขึ
updated information statement at least in the following matters: (1) policy and business overview; (2) the nature of the business; (3) shareholders and organization structures; and (4) risk factors and the
ผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบน
ระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุน
ลงทุนของกองทุน รวมทั้งต้องใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่สอดคล้องเหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุนด้วย (3) ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk) ของผู้รับฝากเงิน ผู้ออก บัตรเงินฝาก ผู้สั่งจ่ายตั๋วแลก
ทรัพย์สินทางเลือกซึ่งมีระดับความเสี่ยง = 8 (Risk Profile = เสี่ยงสูงมาก) เพราะมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน ผู้ลงทุนจึงควร
ที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกซึ่งมีระดับความเสี่ยง = 8 (Risk Profile = เสี่ยงสูงมาก) เพราะมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน
(value-at-risk : VaR) โดยใช้วิธี relative VaR approach หรือabsolute VaR approach แล้วแต่กรณี โดยระบุสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณตามวิธีการดังกล่าวด้วยอย่างน้อยดังนี้ ꃂ 숀 ꃂ⠀Ā⤎ ⌀『ᐎㄎᨎЎ✎㈎ℎ䀎㜎䠎ⴎℎㄎ䠎ᤎ