'!- & 'ก ! &กก'1 # 2 7 +ก !" +ก0 )$ ก ' ก # #+ก/ !$ )$ ก )' " )!) ก $').*%" ก "' 0' #' )' ! ก !/ !- & 'ก"" !- & 'กก '" ก+ * !*% $1% . 1% (absolute correlation
+ก# ')$ 0'!- & 'ก ! &กก'1 # 2 7 +ก !" +ก0 )$ ก ' ก # #+ก/ !$ )$ ก )' " )!) ก $').*%" ก "' 0' #' )' ! ก !/ !- & 'ก"" !- & 'กก '" ก+ * !*% $1% . 1% (absolute
6กMก 6 7 ก 34 ก A กก 7 ก 57Dก 734 0 ก690กกก กC กCD 5ก6 340 7 6 ก 77 ก 34 ;9ก= 4 07 กA 5A 4 26 7 346ก34 0ก8 6=0กก 4ก C 4CD 576B6D 2BD (absolute correlation coefficient) ก 09 ก6
เทิร์น 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12 ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method
ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุน รวมจึงมีความเส่ียง หากสินค้าหรือตัวแปรท่ี
ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์ ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญา ซ้ือขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะใชขอมูลในอดีตในการคํานวณคาสัมบูรณ ของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเส่ียง หากสินคาหรือตัวแปรที่ สัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิง (Underlying