ตอบแทนรายเดือน (monthly return) ของดัชนี สูงสุด และต่ําสุดในชวง 3 ปท่ีผานมา 3.1.4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (volatility) ใหเปดเผยขอมูล annualized standard deviation ของผลการดาํเนินงาน ของดัชนีแต
พาณิชย์ (20%) *คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.abcasset.com *คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.abcasset.com 3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.06 % ต่อปี 6 http
รพัยท์ี่กองทนุรวม ลงทนุจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและ ต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกอง
รพัยท่ี์กองทนุรวมลงทนุจะ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกอง
ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรได้รับเพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุน
เทียบกับควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ทนุรวมเปรียบเทยีบกับความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทยีบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation
มาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรได้รับเพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเปนกองทุ
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควร ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยง
ต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่