;ในกรณีที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ระบุว่าเป็นการคำนวณตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) โดยใช้วิธี relative VaR approach หรือ absolute VaR approach แล้วแต่กรณี โดย
relative VaR approach หรือ absolute VaR approach แล้วแต่กรณี โดยระบุสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณตามวิธีการดังกล่าวด้วย อย่างน้อยดังนี้ (ก) ระดับความเชื่อมั่น (confidence
ตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) โดยใช้วิธี relative VaR approach หรือabsolute VaR approach แล้วแต่กรณี โดยระบุสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณตามวิธีการดังกล่าวด้วยอย่างน้อยดังนี้
นอยา่งมีนยัส าคญั หมายถึง การลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว ในอตัราส่วนท่ีมากกวา่ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับกรณีกองทุนรวมทัว่ไป ซ่ึงก าหนดใหไ้ม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV (กรณีใช ้commitment approach) หรือไม่เกิน 2
โดยที่หลักเกณฑ์การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนใน derivatives (global exposure limit)18 กำหนดวิธีการคำนวณเป็น 2 วิธี คือ (1) commitment approach และ (2) VaR (value-at-risk) approach
as oil, gold, or coffee. Consolidation approach: The identification of companies, businesses, organizations etc. for inclusion within the reporting boundary of the responding organization is known as
สำนักหักบัญชี (clearing member) 5. วิธีการคำนวณค่าความเสี่ยง ให้บริษัทเลือกใช้วิธีการคำนวณค่าความเสี่ยงประเภท position risk ของเงินลงทุนตามวิธี Fixed-haircut approach หรือ Standardized approach ข้อมูลสรุป
ซ้ือขายล่วงหนา้ และเป็นสมาชิกส านกัหกับญัชี (clearing member) 5. วิธีการค านวณค่าความเส่ียง ใหบ้ริษทัเลือกใชว้ิธีการค านวณค่าความเส่ียงประเภท position risk ของเงินลงทุนตามวิธี Fixed-haircut approach หรือ
ประเภท position risk ของเงินลงทุนตามวิธี Fixed-haircut approach หรือ Standardized approach 3 แบบฟอร์ม ณ วันที่ 1 ม.ค. 61 รำยกำร ค ำอธิบำย ข้อมูลสรุปการด ารงเงินกองทุนสภาพ คล่องสุทธิ 6. เงินกองทุนสภาพคล่อง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (clearing member) 5. วิธีการคำนวณค่าความเสี่ยง ให้บริษัทเลือกใช้วิธีการคำนวณค่าความเสี่ยงประเภท position risk ของเงินลงทุนตามวิธี Fixed-haircut approach