ให้ความเห็นชอบ () การจำกัดฐานะอนุพันธ์ (position limit) ที่บริษัทจะมีได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อพิจารณาจาก 1. ฐานะอนุพันธ์โดยรวม 2. ฐานะอนุพันธ์ส่วนที่บริษัทไม่มีการป้องกันความเสี่ยง 3. ฐานะอนุพันธ์ต่อ

กลุ่มหลักทรัพย์โดยรวม (3) การปรับวงเงินรวม (credit/ issuer limit) โดยให้หน่วยงานด้านการค้าหลักทรัพย์ ใช้ดุลยพินิจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้โดยอิสระ เช่น กรณีบริษัทหลักทรัพย์มีการให้สินเชื่อและ ลงทุนใน

การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือมาตรฐานอื่นที่สูงกว่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (ข) การจำกัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (position limit) ที่บริษัทจะมีได้ ณ

company limit

อยตามที่สํานักงานกําหนดและใหลูกคาลงนามรับทราบ เวนแตลูกคาจะแสดงเจตนาที่เปนลาย ลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับทราบขอมูลดังกลาวแลว เชน ตองเปดเผยผลขาดทุนสูงสุด (loss limit) ที่จะเกิดขึ้นจา

position limit) รวมทั้งอัตราหรือมูลคาหลักประกนั ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะเรยีกจากลูกคาสําหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยพิจารณาจาก ความผันผวนของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการ

ดงันี ้ 1. บลจ. ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 2. ผู้ทําหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ concentration limit หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลง

พนัธบตัร 6 เดือน R 18 ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม อตัราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) - การลงทุนในตราสารภาครฐัไทย ลงทุน ไม่จาํกดัอตัราส่วน - การลงทุน

limit) ทีส่มาชิก สามารถนำมาวางเป็นหลักประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาเพ่ือป้องกันการกระจุกตัวของหลักประกัน และสามารถบังคับเอากับหลักประกันได้ภายในเวลาที่กำหนดในกรณีที่สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ (9) กำหนดวิธีการปรับ

; กำหนดสัดส่วนของทรัพย์สินแต่ละประเภท (concentration limit) ที่สมาชิกสามารถนำมาวางเป็นหลักประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของหลักประกันและสามารถบังคับเอากับหลักประกันได้ภายในเวลาที่กำหนด