1 แบบรายงาน ณ วันที ่1 ม.ค. 63 คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจดัทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลทุกสิ้นวันทำการ ท้ังนี้ ให้แสดงตัวเลขของแตล่ะรายการในแบบรายงานเป็น หน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็นหนึ่งบาทและใส่เครื่องหมายจลุภาค “,” หลังหลักพันและหลักลา้น รายการ คำอธิบาย ส่วนที่ 1 : สินทรัพยส์ภาพคล่อง 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่ เงินฝากธนาคารทุกประเภท บัตรเงินฝาก (Negotiable Ce...
% ราคาเพิ่ม 8% Base case ความผันผวนลด 25% = มูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ความผันผวนเพิ่ม 25% ราคาลด 8% ความผันผวนลด 25% ขั้นตอนการคำนวณ General market risk 1. หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.1.1
สถานการณ์ได ้4 สถานการณ์ ดงัน้ี ความผนัผวนเพิ่ม 25% ราคาเพิ่ม 8% Base case ความผนัผวนลด 25% = มูลค่าสินทรัพยส์ภาพคล่อง ความผนัผวนเพิ่ม 25% ราคาลด 8% ความผนัผวนลด 25% ขั้นตอนการค านวณ General market risk 1
(volatility change) = + 25% จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 2 ตัวที่ก าหนด ท าให้จ าลองสถานการณ์ได้ 4 สถานการณ์ ดังนี้ ความผันผวนเพิ่ม 25% ราคาเพิ่ม 8% Base case ความผันผวนลด 25% = มูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ความผันผวน
1 แบบรายงาน ฉบับปรับปรุง ม.ค. 64 แบบ ดจ. 1 คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจดัทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลทุกสิ้นวันทำการ ท้ังนี้ ให้แสดงตัวเลขของแตล่ะรายการในแบบรายงานเป็น หน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็นหนึ่งบาทและใส่เครื่องหมายจลุภาค “,” หลังหลักพันและหลักลา้น รายการ คำอธิบาย ส่วนที่ 1 : สินทรัพยส์ภาพคล่อง 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่ เงินฝากธนาคารทุกประเภท บัตรเงินฝาก (N...
แบบฟอรม ณ วนัที ่........51 18 สวนท่ี 3 : เงินลงทุน เงินลงทนุ หมายถึง หลกัทรพัย ตราสารทางการเงนิหรือทองคําที่อยูในความครอบครองของบริษัทที่ นับรวมเปนสนิทรัพยสภาพคลองในหัวขอเงินลงทนุได ท้ังนี้ รวมถึงการมีฐานะอนพุันธทางการเงินหรือ อนุพันธท่ีอางอิงกับสินคาอ่ืนๆ เชน ออปชัน (options) ฟอรเวริด (forwards) ฟวเจอร (futures) หรือสวอป (swaps) เปนตน (ไมรวมตัว๋สัญญาใชเงินและตัว๋แลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน และหลกัทรัพยซื้อโดยมี สัญญาจะขายคืน ซึ่งไดรายงานไวแลวในขอ 2 และขอ 3 ของสว...
ของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Exchange Rate Fluctuations; Currency Considerations) ทรัพย์สินของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะได้รับ
เงินที่ไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก กองทุนหลัก จะได้รับผลตอบแทนและเงินต้นจากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ (Local currency) ดังนั้น หากกองทุนหลัก ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก
เพิ่ม 25% ราคาเพิ่ม 8% Base case ความผันผวนลด 25% = มูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ความผันผวนเพิ่ม 25% ราคาลด 8% ความผันผวนลด 25% ขั้นตอนการคำนวณ General market risk 1. หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (หมวดที่ 1 ข
) = + 8% การเปลี่ยนแปลงของความผันผวน (volatility change) = + 25% จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 2 ตัวที่กำหนด ทำให้จำลองสถานการณ์ได้ 4 สถานการณ์ ดังนี้ ความผันผวนเพิ่ม 25% ราคาเพิ่ม 8% Base case ความผันผวนลด 25