1 แบบรายงาน ฉบับปรับปรุง ม.ค. 64 แบบ ดจ. 1 คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจดัทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลทุกสิ้นวันทำการ ท้ังนี้ ให้แสดงตัวเลขของแตล่ะรายการในแบบรายงานเป็น หน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็นหนึ่งบาทและใส่เครื่องหมายจลุภาค “,” หลังหลักพันและหลักลา้น รายการ คำอธิบาย ส่วนที่ 1 : สินทรัพยส์ภาพคล่อง 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่ เงินฝากธนาคารทุกประเภท บัตรเงินฝาก (N...
กลาวตามวธีิ Standardised approach สําหรับกรณีที่บริษัทมีฐานะในฟวเจอรหรือฐานะขายออปชันอันเน่ืองมาจาก บริษัทสงคําสั่งซื้อขายของลูกคาผิดพลาดและตองรับรายการดังกลาวเขาบัญชีบริษัท (error port) โดยที่
กรณีที่บริษัทมีฐานะในฟิวเจอร์สหรือฐานะ ขายออปชัน อันเนื่องมาจากบริษัทส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าผิดพลาดและต้องรับรายการดังกล่าวเข้าบัญชีบริษัท (error port) โดยที่บริษัทไม่มีเงินลงทุนประเภทอื่นที่ต้องทำการ
ล่าวเขา้บญัชีบริษทั (error port) โดยท่ี บริษทัไม่มีเงินลงทุนประเภทอ่ืนท่ีตอ้งท าการค านวณตามวิธี Standardised approach บริษทัสามารถใชว้ิธีการ ค านวณเงินลงทุน แบบ fixed haircut approach ส าหรับเงินลงทุน
รดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % N/A 10.06 ตอป 7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด 2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน) 12.16 -3.84 25th 4. ความผันผวนของผลการดําเนิน
ดัชนีชี้วัด 4.24 50th 6.29 4.67 4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % N/A N/A ตอป 6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด 16.81 5th 3. ความผันผวนของผลการดํา
8.61% ▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Foreign Investment Allocation Foreign Investment Allocation N/A N/A N/AN/A N/A N/A 4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
ลงทนุ เป็นต้น 5 เช่น Value-at-Risk (VaR), maximum drawdown, tracking error, information ratio เป็นต้น แนวปฏิบตัิในการออกเสนอขายกองทุนรวมของบรษิัทจัดการ 11 องค์ประกอบ ด้าน 3 3. การคัดเลือกตัวกลางในการ
ทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่จดทะเบียนกองทุนจนถงึวนัท่ีรายงาน ความผันผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการการด า