ทีเ่กี่ยวข้อง) 2/ ประเภทสญัญา เชน่ futures, forward, swap, option เปน็ต้น 3/ ประเภท underlying คือ ประเภทสนิค้าหรือตัวแปรทีส่ านักงานประกาศก าหนด เชน่ หลักทรัพย์, อัตราดอกเบีย้, อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ดงค าเตือนว่าผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือ ตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการ
Bank) ก าหนด ไดแ้ก่ สญัญาซือ้ ขายล่วงหนา้ Futures, Options, Swaps, Forward, และ Credit Derivatives ซึ่งส่งผลใหฐ้านะการลงทนุในสินทรพัย์ สงูขึน้ (Leverage) ทัง้นี ้กองทนุหลกัใชเ้ครื่องมือ Value-at- risk
บิโตกวา่รอ้ยละ 4.3 โดยหลกัจากความตอ้งการในการ ใช้น ้ ายางข้นในการผลิตถุงมือยาง ทัง้น้ี **ปริมาณสต็อกยางตลาดล่วงหน้า เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Futures Exchange: SHFE) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ราว 242,000
ผลิต แต่อย่างไรก็ด ีราคา NR อาจได้รบัปัจจยักดดนัจากปรมิาณผลผลติที่จะออกสู่ ตลาดทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ภายหลงัจากเปิดกรดีไดอ้ยา่งเตม็ที ่รวมทัง้ปรมิาณ สต็อกยางตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Futures
ยล่วงหน้ำ (futures price) อำจไม่เท่ำกับควำมเคลื่อนไหวของรำคำปัจจุบัน (spot price) ของสินค้ำหรือตัวแปรดังกล่ำว เช่น ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็นไปตำมกำรเคลื่อนไหวของรำคำ oil futures ซึ่งอำจไม่เท่ำกับกำร
การลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือ ตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง
ตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือ ตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการ
ขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือ ตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับ การ