ระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบัอตัราผลตอบแทนที่ปราศจาก ความเสี่ยง (risk-free rate) เปรยีบเทยีบกบัค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนที่
ทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation
บกับความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทยีบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทนุรวม ค่า
เปรียบเทยีบกับความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทยีบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทนุ
ตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล ตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม ควรไดรับ
ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมกับอัตรา ผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทยีบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe
. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คอื [ ] % 4. ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คือ [ ] % ต่อป ี ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ
benchmark is what investors use to assess corporate performance. Hence, a string of earnings increases relative to four quarters lagged numbers is basically intriguing because it reflects the most influential
ผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 18.01% ต่อปี • ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 21 .07 % 19 .35 % 12 .44 % 17 .97 % 0.00% 5.00% 10.00% 15.00
ปี คือ -9.16% ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 24.67% ต่อป ี 21 .07 % 12 .44 % 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 กองทุนรวม