เงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันตามข้อ 3 ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แ ประกันเป็นผู้ขาย put options ซึ่งตามแนวการคำนวณโดยวิธี Standardised Approach ถือเสมือนว่าผู้ขาย put options
ความเห็น ดังนี้1.กรณีที่บริษัทมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“อนุพันธ์”) ที่นอกเหนือจากการ long option นั้น บริษัทจะต้องคำนวณค่าความเสี่ยงตามวิธี standardised approach2.ในการคำนวณค่า
) ). +,&'#II(K$1)!4!$+b # (hedging) " #% . #3!4(#.J-- c3" +$ 2 : 4 Standardised approach #%* #3(4!4 * 3(0 * 3 0"'/+1 . +,R&.+6 (option writer) $R&.(#%I#0# 4!4 (derivative warrant writer) ). +,&'#II(K$1)!4
ค่าความเสี่ยงจากการคำนวณวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 1. Standardised approach ซึ่งเป็นการแยกองค์ประกอบพื้นฐานของอนุพันธ์ว่า เปรียบเสมือนการมีสถานะในหลักทรัพย์พื้นฐาน (ได้แก่ตราสารทุน ตราสารหนี้ ) หรือองค์
+2 (3&)
กนัของกองทุนรวมมีประกนั ใหใ้ช ้ ค่าความเส่ียงจากการค านวณวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 1. Standardised approach ซ่ึงเป็นการแยกองคป์ระกอบพื้นฐานของอนุพนัธ์วา่ เปรียบเสมือนการมีสถานะในหลกัทรัพยพ์ื้นฐาน (ไดแ้ก่
position risk โดยวธิ ีstandardised approach - บล. A ม ีNC = 6,000 ลบ. (as of T-1 และไมร่วมคา่ความเสีย่ง LER ทีม่อียูก่อ่น) - สถานะเงนิลงทนุของ บล. A ในบรษัิท B และ C มดีงัตอ่ไปนี ้ - ถอืครองหุน้ B ในกลุม่
พันธในสินคาโภคภัณฑและตวัแปรอื่น แบบที่ 2 : วิธี Standardised approach สําหรับบริษทัที่มสีถานะในธุรกรรมอนุพนัธท่ีมีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดงัตอไปนี้ ก. การเปนผูออกออปชัน (option writer) หรือผูออก
ที่สำนักงานยอมรับ ค. การมีสถานะอนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน แบบที่ 2 : วิธี Standardised approach สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทีมี่สถานะในธุรกรรมอนุพันธ์ที่ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ก. การเป็น