) ). +,&'#II(K$1)!4!$+b # (hedging) " #% . #3!4(#.J-- c3" +$ 2 : 4 Standardised approach #%* #3(4!4 * 3(0 * 3 0"'/+1 . +,R&.+6 (option writer) $R&.(#%I#0# 4!4 (derivative warrant writer) ). +,&'#II(K$1)!4
+2 (3&)
กนัของกองทุนรวมมีประกนั ใหใ้ช ้ ค่าความเส่ียงจากการค านวณวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 1. Standardised approach ซ่ึงเป็นการแยกองคป์ระกอบพื้นฐานของอนุพนัธ์วา่ เปรียบเสมือนการมีสถานะในหลกัทรัพยพ์ื้นฐาน (ไดแ้ก่
position risk โดยวธิ ีstandardised approach - บล. A ม ีNC = 6,000 ลบ. (as of T-1 และไมร่วมคา่ความเสีย่ง LER ทีม่อียูก่อ่น) - สถานะเงนิลงทนุของ บล. A ในบรษัิท B และ C มดีงัตอ่ไปนี ้ - ถอืครองหุน้ B ในกลุม่
พันธในสินคาโภคภัณฑและตวัแปรอื่น แบบที่ 2 : วิธี Standardised approach สําหรับบริษทัที่มสีถานะในธุรกรรมอนุพนัธท่ีมีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดงัตอไปนี้ ก. การเปนผูออกออปชัน (option writer) หรือผูออก
ที่สำนักงานยอมรับ ค. การมีสถานะอนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน แบบที่ 2 : วิธี Standardised approach สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทีมี่สถานะในธุรกรรมอนุพันธ์ที่ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ก. การเป็น
ภณัฑแ์ละตวัแปรอ่ืน แบบท่ี 2 : วิธี Standardised approach ส าหรับบริษทัท่ีมีสถานะในธุรกรรมอนุพนัธ์ท่ีมีลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ก. การเป็นผูอ้อกออปชนั (option writer) หรือผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุ
และตัวแปรอ่ืน แบบที่ 2 : วิธี Standardised approach ส าหรับบริษัทที่มีสถานะในธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ก. การเป็นผู้ออกออปชัน (option writer) หรือผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อขายอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเสี่ยง (hedging) ตามที่สำนักงานยอมรับ ค. การมีสถานะอนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน แบบที่ 2 : วิธี Standardised approach สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะใน
อนุพนัธเพื่อการปองกันความเสีย่ง (hedging) ตามที่สํานักงานยอมรับ ค. การมีสถานะอนุพันธในสินคาโภคภัณฑและตวัแปรอื่น แบบที่ 2 : วิธี Standardised approach สําหรับบริษทัที่มสีถานะในธุรกรรมอนุพนัธท่ีมี