& current value )# !.(E% 3"#II$"#1 ($ marked to market value of the notional amount of the contracts " footnote 15) (2) &' current value )(#%I#0# 4 E3K$1. +6 $ (#%I #0# 4!4 . "' ). (#%I#0# 4 E3K$1. ( 0 1
โดยใชมลูคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) เปน มูลคาที่ใชในการคํานวณ - กองทุนสวนบุคคลลงทุนได < รอยละ 50 ของ NAV2 (คํานวณจาก notional amount) (2) ขอกําหนดการลงทุน - เนื่องจากสินค
ข้อมูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด (1) มูลค่ำกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้นอกตลำด (Notional Amount) แบ่งตำมตวัแปรอำ้งอิงและประเภทสัญญำ Equity Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม Forward Swaps
....... รวม ขอ 3 ขอมูลการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด (1) มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด (Notional Amount) แบงตามตัวแปรอางอิงและประเภทสัญญา Equity Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม
มีมูลค่าเงินต้น (notional value) เท่ากัน 3.3 มีวันครบกำหนดสญัญาวันเดียวกัน และ 3.4 เป็นสกุลเงินเดียวกัน 10 แบบรายงาน ณ วันที ่1 ม.ค. 63 หมวดที ่1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง ก. การคำนวณมูลค่าเงินลงทุน ให้ผู้
ทั้ง 2 สัญญาอยา่งสมบรูณ์ และมีลกัษณะท่ีเขา้เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 3.1 มีสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงตวัเดียวกนั 3.2 มีมูลค่าเงินตน้ (notional value) เท่ากนั 3.3 มีวนัครบก าหนดสัญญาวนัเดียวกนั และ 3.4 เป็นสกุล
สัญญาอย่างสมบรูณ์ และมีลักษณะที่เข้าเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้ 3.1 มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตวัเดียวกัน 3.2 มีมูลค่าเงินตน้ (notional value) เท่ากัน 3.3 มีวันครบก าหนดสัญญาวันเดียวกัน และ 3.4 เป็นสกุลเงนิ
มีมูลค่าเงินต้น (notional value) เท่ากัน 3.3 มีวันครบกำหนดสญัญาวันเดียวกัน และ 3.4 เป็นสกุลเงินเดียวกัน 11 แบบรายงาน ฉบับปรับปรุง ม.ค. 64 แบบ ดจ. 1 หมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง ก. การคำนวณมูลค่าเงิน
ทรัพยอางอิงนั้น โดยที่สถานะเทียบเทาสินทรพัยอางอิงเทากบั delta คูณกบั current value ของสินทรัพยอางอิงในจํานวนทีร่ะบุตามสัญญาหรือตราสารนัน้ (คือ marked to market value of the notional amount of the