หน่วยวัดมาตรฐานของสินค้านั้น (เช่น ทรอยเอานซ์ กิโลกรัม ปอนด์ บาร์เรล) คูณด้วยราคาที่เหมาะสม ของสินค้านั้น (กรณี option ให้คำนวณหา equivalent delta position) กรณีที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้แปลงค่าเป็นสกุล
ประกันเป็นผู้ขาย put options ซึ่งตามแนวการคำนวณโดยวิธี Standardised Approach ถือเสมือนว่าผู้ขาย put options ทำการ long the underlying asset ซึ่งในที่นี้คือหน่วยลงทุนในจำนวนที่เท่ากับ (1- option delta) คูณ
สถานะเทียบเท่าสินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ delta คูณกับ current value ของสินทรัพย์อ้างอิงในจำนวนที่ระบุตามสัญญาหรือตราสารนั้น (2) มูลค่า current value ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ออปชัน หรือ ใบสำคัญ แสดง
กว่าระหว่าง (1) และ (2) (1) สถานะเทียบเท่าสินทรัพย์อ้างอิง คูณกับ ผลรวมของอัตราความเสี่ยง general market risk และ specific risk ของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น โดยที่สถานะเทียบเท่าสินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ delta
delta คูณกับ current value ของสินทรัพย์อ้างอิงในจำนวนที่ระบุตามสัญญาหรือตราสารนั้น (2) มูลค่า current value ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ออปชัน หรือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี ข. ใบสำคัญ
ข้อกำหนดในการคำนวณอัตราส่วน (1) การคำนวณอัตราส่วนสำหรับ warrant DW และ TSR (“ตราสาร”) 1. นับมูลค่าที่ผู้ออกมีภาระต่อกองทุนใน company limit ของผู้ออกตราสาร 2. นับมูลค่า underlying x delta ใน company
รายการ สารบัญ 1. คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. ส่วนสรุป 3. เงินกองทุนสภาพคล่อง 4. หนี้สิน 5. เงินลงทุน 6. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 7. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 8. รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 9. การคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 10. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 วิธีปฏิบัติ 1. ให้บริษัทคำนวณและดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุท...
the underlying asset ซึ่งในที่นี้คือหน่วยลงทุนในจำนวนที่เท่ากับ 1 - option delta คูณ current value of the underlying asset และทำการ short zero-coupon bond ที่มีอายุคงเหลือเท่ากับอายุคงเหลือของ option
รายการ สารบัญ 1. คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. เงินกองทุนสภาพคล่อง 3. หนี้สิน 4. เงินลงทุน 5. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 6. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 7. รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 8. การคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 9. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 วิธีปฏิบัติ 1. ให้บริษัทคำนวณและดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นรายวัน...