Fixed income และกอง Equity และต่อมา บริษัทจัดการได้มีการโอนเงินเข้ากอง Equity เกินไปประมาณ 19 ล้านบาท โดยมาทราบในภายหลัง บริษัทจัดการจึงโอนเงินและผลประโยชน์จากกอง Equity คืนไปให้กอง Fixed income แล้ว โดย
มีการกำหนดนิยามสภาพคล่องซึ่งกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นต้องดำรงดังนี้ 2.1 สภาพคล่องระดับที่ 1 (tier I) ได้แก่
คล่องใน Tier I และ Tier II|ꃂ䌀⬎䤎Ď⌎ⴎĎȎ䤎ⴎℎ㤎┎䀎ᬎ䜎ᤎ─ 䈀ᐎ∎ࠎ『ℎ㔎ᔎㄎ✎䀎┎Ȏ⌎『⬎✎䠎㈎ ⸀ ᘀ㘎 ⸀ 䀀䠎ᤎ簀 ⸀㔀簀 ⬀ℎ㈎∎ᘎ㘎 ⸀㔀─㰀⼀瀀㸀ഀ㰀瀀㸀⠀㐀⤀ 䀀ℎ㜎䠎ⴎȎ䤎ⴎℎ㤎┎ȎⴎĎⴎᜎ㠎ᤎ⌎✎ℎ䌎ᐎᘎ㘎ࠎ㠎ᐎ琀爀椀最最攀爀 䌀⬎䤎ᰎ㤎䤎ࠎㄎᐎ⨎䠎Ȏ䤎ⴎℎ㤎┎Ȏⴎᨎ⌎㐎⤎ㄎᜎᜎ䠎㈎ᤎĎ⌎ⴎĎЎ㌎ⴎ㐎ᨎ
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันภัย (“Basel III tier I และ IC Bond tier I”) ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบันสำหรับตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เฉพาะกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (Daily Fixed Income Fund : Daily FI) ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความกังวลและมีการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนสูงผิดปกติ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
position risk ของเงินลงทุนตามวิธีการคำนวณแบบ fixed haircut approach ยังไม่ได้รองรับการนำฐานะอนุพันธ์ มาหักล้างค่าความเสี่ยง ดังนั้น สำนักงานจึงได้กำหนดวิธีการคำนวณค่าความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ดัง
ลงทุนทุกวันทำการ (Daily Fixed Income Fund : Daily FI) ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความกังวลและมีการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนสูงผิดปกติ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องตึงตัวและกลไกตลาด
10. รายงานตราสารทางการเงินที่ไม่จัดเป็นสภาพคล่อง (non-tier) (LQ2) 11. ข้อมูลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกกองทุน (PVD1000) สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
บริษัทจัดการได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ (daily Fixed Income Fund: “กอง daily FI”) โดยส่วนใหญ่กำหนดระยะเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (common equity tier 1 ratio: CET1 ratio) ꃂ 숀 ꃂ 숀 ꃂ 숀 ꃂ㈀⸀숀 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (tier 1 ratio) ꃂ 숀 ꃂ 숀 ꃂ 숀 ꃂ㌀⸀숀