Joop 3 (206 d:\) 1 2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 34/2544 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลัก
|2548|Y| 182|2548|P|15|05|2548|2189000.00000|21890000.00000|10.00000|2000000.00000|20000000.00000|M|15|07|2519|01|3100236587412||7541236||||10900|32|T||T|| 182|2548|P|02|07|2548|2189000.00000
) Remark Length 1 รหัสบริษัทจัดการ - Char(3) 2 วันที่รายงาน - Char(2) 3 เดือนที่รายงาน - Char(2) 4 ปีที่รายงาน(ปี พ.ศ.) - Char(4) 5 ประเภทรายงาน D = ข้อมูลประจำวัน M = ข้อมูลประจำเดือน Y = ข้อมูลประจำปี เป็น
องทุนรวม ที่มีราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา ดังนั้น หากมีการขายคืน MMF constant NAV โดยผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนในวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (“วันที่ T”) บลจ. จะต้อง ลดจำนวน
ชอร์ตที่ยืม หลักทรัพย์เข้ามาแล้ว) ไม่นับเป็นเงินลงทุน ลดสถานะ long position 2. ขายชอร์ตโดยยังไม่ได้ยืม (เกิดขึ้นภายใน T+2 เท่านั้น) เงินลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง คิดเป็น short เพราะว่ามีภาระที่จะต้องส่งมอบ
เท่าที่ได้ไปคูณ อัตราความเสี่ยงหน่วยลงทุน ตามตารางที่ 1 2.short zero-coupon ที่มีอายุจนถึงวัน exercise date ของ option = (มูลค่าที่รับประกัน x (1-n(d 2 )) (1+rt)t นำสถานะเทียบเท่าไปคูณอัตรา ความเสี่ยงของ
หน่วยลงทุน 2. short zero-coupon ที่มีอายุจนถึงวันexercise date ของ option = (มูลค่ารับประกัน x (1-n (d 2 )) (1+rt)t นำสถานะเทียบเท่าไปคูณอัตรา ความเสี่ยงของตราสารหนี้ ไม่มี ทั้งนี้ การคิดค่าความเสี่ยง