ลักษณะเป็น Plain Vanilla Coupon Bond แต่ตราสารดังกล่าวใช้ชื่อว่า Structured Notes ที่ออกภายใต้ Structured Note Program เนื่องจากธนาคารได้ขออนุญาต
มาตรา/ชื่อกฎหมาย : ม. 4(5) พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ /ประกาศ : - วันที่ถาม : 10/10/2559 วันที่ตอบ : 30 /11/2559 คำถาม : เนื่องจาก บลจ. ก มีข้อหารือในเรื่องของขอบเขตการจัดการลงทุนภายใต้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะลงทุนใน Structure note/Credit linked note โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนภายใต้ใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวหรือไม่ คำตอบ : โดยที่ Structure note /Credit linked note เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งถือเป็นห...
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักการในการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว (เช่น เพื่อการทำหน้าที่ check and balance ของผู้ดูแลฯ) โดยประสงค์จะห้าม บลจ. กระทำการในลักษณะดังกล่าว กรณีนี้เห็นว่าสำนักงานสามารถนำหลัก
หน้าและ structured note ได้ โดยในกรณี MF PVD และ PF รายย่อยสำนักงานจะกำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง และในกรณี structured note ยังเป็นตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง
อ้างอิง (underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured notes) 1.1) เพิ่ม
หน่วยงานทั้งสอง (จัดให้มีระบบ check and balance ตลอดกระบวนการทำงาน) 2. ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการตามข้อ 13 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
/> คำตอบ : เจตนารมณ์ในการคำนวณ NAV ของกอง PVD โดยหลักเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ แต่เนื่องจากต้องการให้มีการ check & balance การคำนวณ NAV ของบริษัทจัดการว่าเป็นไปถูก
ตามเกณฑ์ สำนักงานจะพิจารณาดำเนินการอย่างเข้มงวด อนึ่ง บริษัทจัดการอาจใช้ Check list ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในการพิจารณาตรวจสอบการลงทุนได้ 3. บริษัทจัดการต้องจัดส่งหนังสือ
/> (4) ห้ามลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“structured notes”) (5) จำกัดการลงทุนที่ทำให้กอง MMF มีฐานะความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยกำหนด