) โดยกำหนดรูปแบบและวิธีการที่ใช้วัดค่าความเสี่ยง ที่เหมาะสม ซึ่งควรมีการทดสอบ Model validity อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการกำหนดค่าความเสี่ยงที่กองทุน จะสามารถรับได้ และการกำหนดการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร/คู่
ถูก exercise โดยสามารถคำนวณได้จาก option price model เช่น จาก Black-Scholes’ model อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า (equivalent position) การคำนวณค่าความเสี่ยง General market risk Specific risk short put option
กำหนดให้พิจารณาถึงรูปแบบ การบริหารเงินลงทุน (business model) และลักษณะของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ (cash flow characteristics) แทนการพิจารณาจากวัตถุประสงค์การถือครอง ซึ่งจะมีผลต่อการจัดประเภทของ เงิน
ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (position limit) ในด้านต่างๆ pricing model ที่ใช้ วิธีการและความถี่ที่ใช้ในการ mark to market การเรียกหลักประกัน และการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับความผันผวนของราคา เป็นต้น (6
explained the procedure and measure on price risk management of investment, derivatives and products or underlying issues such as position limit, pricing model, method and frequency in the marking to market
its business rehabilitation or operational plan has not been approved by the regulatory agency of such financial institution or the Board of the Financial Restructuring Authority (FRA), or which has
responsible for the damage occurring to the financial institution whose license has been revoked, or business has been controlled or operation has been ceased due to the rehabilitation plan was not approved by
shareholders’ meeting resolution of the securities issuer; 3. a creditor of a securities issuer according to the rehabilitation plan approved by the court under the bankruptcy law or the debt restructuring
5 (4) จัดให้บุคลากรของหน่วยงานดังกล่าวมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างน้อย ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ก) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในจำนวนที่เพียงพอกับลักษณะของธุรกิจ (business model) และขอบเขต