% # Position risk 1.2 !4!$$ (a!3+,R&.$ option ) 1.2.1 FX/Gold-linked (" 2) option premium +, 0#3 +, long !$%% position risk (#' 3 : " 4 Fixed-haircut approach ( .# !.+,""'+3 S J0") 3(.%/+% ( #' 5
SET 50 = 2,500 ลบ. ซึง่ม ีmarket cap = 15,000 ลบ. - ออก (เป็นผูข้าย) call option อา้งองิหุน้ B โดยม ีpremium = 100 ลบ. / option มี notional amount = 1,000 ลบ. และ option delta = 0.4 - ถอืครองหุน้กู ้B
%2 *&)8 26*2%&'13?)* *>?'1%213 =*61'2 (initial margin) &) (call margin) &)8 2=+2=23&2 2
และทองคำ 1.1.2 Non FX-linked ไม่แสดงเป็นเงนิลงทุน ไม่ต้องคำนวณในส่วนท่ี 4 : เงินลงทุน 1.2 อนุพันธ์เพื่อการอื่น (เฉพาะการเป็นผู้ถือ option ) 1.2.1 FX/Gold-linked (หมายเหตุ 2) นับ option premium เป็น เงิน
) 1.2.1 FX/Gold-linked (หมายเหตุ 2) นบั option premium เป็นเงินลงทนุ คิดสถานะเงินลงทนุเป็น long เพือ่น ามาค านวณ position risk ในส่วนท่ี 3 : เงินลงทุน ตามวิธี Fixed-haircut approach (ยกเวน้สินทรัพยอ์า้งอิง
-linked (หมายเหตุ 2) นับ option premium เปน็เงนิลงทนุ คิดสถานะเงนิลงทนุเป็น long เพื่อน ามาค านวณ position risk ในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน ตามวิธี Fixed-haircut approach (ยกเว้นสินทรัพย์อ้างอิงเป็นเงินตราต่าง
-linked ไม่แสดงเป็นเงินลงทุน ไม่ต้องคำนวณในส่วนท่ี 4 : เงินลงทุน 1.2 อนุพันธ์เพื่อการอื่น (เฉพาะการเป็นผู้ถือ option ) 1.2.1 FX/Gold-linked (หมายเหตุ 2) นับ option premium เป็น เงินลงทุน คิดสถานะเงินลงทุน
) 1.2.1 FX/Gold-linked (หมายเหต ุ2) นับ option premium เปนเงินลงทุน คิดสถานะเงินลงทุนเปน long เพื่อนํามาคํานวณ position risk ในสวนที่ 3 : เงินลงทุน ตามวิธี Fixed-haircut approach (ยกเวนสินทรัพยอา
นับเงินลงทุน การคํานวณความเสี่ยง Position risk 1.2 อนุพันธเพื่อการอื่น (เฉพาะการเปนผูถือ option ) 1.2.1 FX/Gold-linked (หมายเหต ุ2) นับ option premium เปนเงินลงทุน คิดสถานะเงินลงทุนเปน long เพื่อนํ