. (% ' #+3- position risk (.* $ 4% 4(0 4 #% 10)* "#3 * &'E 01 1 : 4 Fixed-haircut approach #%* /'#3(4!4 $ #3(4!4a!3 * 30"'/+1 . +,R&.$+6 (option holder) $R&.$(#%I#0# 4!4 (derivative warrant holder
หกู้ไ้ถ่ถอนไดก่้อนก าหนด (put option) เท่านั้น ส่วนสิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนดของผูกู้ ้ (call option) นั้น ผูกู้ย้่อมประเมินสถานการณ์ และพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นก่อนช าระคืน หน้ีสินเป็นอยา่งดีแลว้
Market Risk Specific Risk 58*ใชก้บัทัง้กรณีทีบ่รษัิทค านวณคา่ความเสีย่งแบบวธิ ีfixed haircut หรอื standardized approach ภาพรวม : คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ 2/14 หมายถงึ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
+2 (3&)
approach (ค าอธิบายเชิงอรรถท่ี 2) น าสถานะเทียบเท่าท่ีไดไ้ปคูณ อตัราความเส่ียงหน่วยลงทุน ตามตารางท่ี 1 2.short zero-coupon ท่ีมีอายจุนถึงวนั exercise date ของ option = (มูลค่าท่ีรับประกนั x (1-n(d2)) (1+rt
กล่าวโดยยึดหลัก building-block approach ตามแนวทางซึ่งได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจได้หารือกับสำนักงานและสำนักงานเห็นควรให้ ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 3. ในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสำหรับ
ทุนท่ีบริษทัมีอยูจ่ริง ดงัน้ี แบบท่ี 1 : วิธี Fixed-haircut approach ส าหรับบริษทัท่ีไม่มีสถานะในธุรกรรมอนุพนัธ์ หรือมี สถานะในธุรกรรมอนุพนัธ์เฉพาะท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ก. การเป็นผูถื้อออปชนั (option
ลงทุนที่บริษัทมีอยู่จริง ดังนี้ แบบที่ 1 : วิธี Fixed-haircut approach ส าหรับบริษัทที่ไม่มีสถานะในธุรกรรมอนุพันธ์ หรือมี สถานะในธุรกรรมอนุพันธ์เฉพาะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ก. การเป็นผู้ถือออปชัน (option
เงินตราต่างประเทศ และทองคำ ด้วย 1.2.2 Non FX-linked นับ option premium เป็น เงินลงทุน คิดสถานะเงินลงทุนเป็น long เพือ่นำมาคำนวณ position risk ในส่วนท่ี 4 : เงินลงทุน ตามวิธี Fixed-haircut approach 2. ผู้
พันธในสินคาโภคภัณฑและตวัแปรอื่น แบบที่ 2 : วิธี Standardised approach สําหรับบริษทัที่มสีถานะในธุรกรรมอนุพนัธท่ีมีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดงัตอไปนี้ ก. การเปนผูออกออปชัน (option writer) หรือผูออก