current value of the underlying asset และทำการ short zero-coupon bond ที่มีอายุคงเหลือเท่ากับอายุคงเหลือของ option และมีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) เท่ากับมูลค่ารับประกันคูณด้วย [1-n(d2)] (คำอธิบายเชิงอรรถ
1.3 Gain (loss) on Securities trading 1.4 Gain (loss) on Derivatives trading 1.5 Interest and dividend 1.6 Interest on margin loans 1.7 Share of profit of subsidiaries and associates 1.8 Others incomes
) “ margin account ” means an account which keeps records of lending of money to a client for purchasing securities or lending of securities to a client for short selling; (3) “ cash account ” means an account
agreement is reasonably higher than purchase price of the securities provided that the difference shall be calculated from discount rate of purchased securities (initial margin) specified by taking into
แต่ไม่ให้คิดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง 5.2 ลูกหนี้บัญชีมาร์จิ้น ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าทั่วไปที่บันทึกในบัญชีมาร์จิ้น (margin account) ระบบ credit balance รวม
ยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าทั่วไปที่บันทึกในบัญชีมาร์จิ้น (margin account) ระบบ credit balance รวมถึงลูกหนี้ในลักษณะดังกล่าวที่ได้โอนมาจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น (refinancing) แต่ไม่รวมลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการ
ทรัพย์ของลูกค้าทั่วไปที่บันทึกในบัญชีมาร์จิ้น (margin account) ระบบ credit balance รวมถึงลูกหนี้ในลักษณะดังกล่าวที่ได้โอนมาจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น (refinancing) แต่ไม่รวมลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
โดยคำนวณมูลค่าตามราคาตลาดของการจัดการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับคู่สัญญาแต่ละรายอย่างถูกต้องเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ · มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถวัด current value (exposure) ที่เกิดขึ้นกับคู่สัญญาแต่ละราย
ใช้ “มูลค่าเงินลงทุน” ตามช่อง ก. หักด้วย “ค่าความเสี่ยง” ตามช่อง ข. * หมายเหตุ มูลค่าตามราคาตลาดที่กล่าวถึงในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ให้หมายถึงมูลค่าที่สะท้อน current value โดยให้ดูรายละเอียดใน