มาตรา: 117 ข้อ/ประกาศ: ข้อ 9(1) ของ ทน. 87/2558 (ภาคผนวก 2) วันที่ถาม: 21/05/2563 วันที่ตอบ: 22/05/2563 คำถาม: บลจ.อยู่ระหว่างยื่นขอจัดตั้ง feeder fund ประเภทตราสารทุน ที่เน้นลงทุนใน master Fund ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีความผันผวนเชิงพื้นฐานในระดับต่ำ โดย master fund จะพยายามลดความเสี่ยงด้านตลาดของพอร์ตโฟลิโอผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อลดค่าความผันผวนของราคาหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับตลาด หรือ Beta ของพอร์ตโฟลิโอในภาพรวมให้มีค่าเป็น 0 หรือใกล้เคียง 0 ถือเป็นกองทุนรวมที่มี...
กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (close out position / force close) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2549 จนทำให้ลูกค้าบางรายได้รับความเสียหายและอาจนำไปสู่ข้อร้องเรียนได้
;ให้สิทธิคู่สัญญาเลือกที่จะชำระส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ (cash settlement) แทนการส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อถึงกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือยินยอมให้คู่สัญญาปิดฐานะ (close-out
ทรัพย์เข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ค้าหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการให้บริการ และบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำธุรกรรมในทางตรงกันข้ามเพื่อปลดภาระหรือสิทธิ (close out position
ซื้อขายทองคำโดยสามารถเปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (position) ได้ทั้งสถานะซื้อ (long position) และสถานะขาย (short position) และมีเจตนาที่จะทำการปิด position กันในอนาคต ซึ่งการซื้อขายทองคำดังกล่าวไม่มีการ
สัญญาดังกล่าวไม่เปิดช่องให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ส่งมอบสินค้าหลุดพ้นจากหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวด้วยการทำสัญญาขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม (close-out) กับสัญญาเดิม
㈎Ď⬎ᤎ䤎㈎ᜎ㔎䠎ᔎ㈎ℎ⨎ㄎഎഎ㈎ᐎㄎĎ┎䠎㈎✎ᐎ䤎✎∎Ď㈎⌎ᜎ㌎⨎ㄎഎഎ㈎Ȏ㘎䤎ᤎ䌎⬎ℎ䠎ᜎ㔎䠎ℎ㔎ᰎ┎䌎ᤎᜎ㈎ᔎ⌎ĎㄎᤎȎ䤎㈎ℎ숎 (close-out)ꃂĀㄎᨎ⨎ㄎഎഎ㈎䀎ᐎ㐎ℎ㰎⼀瀀㸀ഀ㰀瀀㸀ᜀㄎ䤎ᤎ㔎䤎숎 มิให้ถือว่าข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ขายต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ซื้อในกรณสินค้าที่ส่งมอบ
┎䠎㈎✎ᐎ䤎✎∎Ď㈎⌎ᜎ㌎⨎ㄎഎഎ㈎Ȏ㘎䤎ᤎ䌎⬎ℎ䠎ᜎ㔎䠎ℎ㔎ᰎ┎䌎ᤎᜎ㈎ᔎ⌎ĎㄎᤎȎ䤎㈎ℎ숎 (close-out)ꃂĀㄎᨎ⨎ㄎഎഎ㈎䀎ᐎ㐎ℎ㰎⼀瀀㸀ഀ㰀瀀㸀ᜀㄎ䤎ᤎ㔎䤎숎 มิให้ถือว่าข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ขายต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ซื้อในกรณีสินค้าที่ส่งมอบไม่ตรงตามมาตรฐานที่
Futures")ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ธปท. อนุญาตให้ขยาย Position Limit ของนักลงทุนทั่วไปและผู้ดูแล
position risk ของเงินลงทุนตามวิธีการคำนวณแบบ fixed haircut approach ยังไม่ได้รองรับการนำฐานะอนุพันธ์ มาหักล้างค่าความเสี่ยง ดังนั้น สำนักงานจึงได้กำหนดวิธีการคำนวณค่าความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ดัง